Сравнение CHE с URTH

С начала года, CHE показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHE на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHE и URTH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности URTH в 1.52%

Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и URTH.

Chemed Corporation (CHE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.