Сравнение CHE с ATI
CHE (Chemed Corporation) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. CHE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, CHE returned 12.89%/yr vs 29.62%/yr for ATI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHE и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 57.81%. За последние 10 лет акции CHE уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 12.89% против 29.62% соответственно.
CHE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -22.61%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- 12.89%
ATI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 57.81%
- 6 месяцев
- 80.38%
- 1 год
- 118.25%
- 3 года*
- 69.04%
- 5 лет*
- 49.99%
- 10 лет*
- 29.62%
Сравнение доходности по годам CHE и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE Chemed Corporation | 1.31% | -18.87% | -9.11% | 14.90% | -3.22% | -0.38% | 21.59% | 55.58% | 17.01% | 52.32% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 57.81% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between CHE and ATI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 1999 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between CHE and ATI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CHE:
$18.29
ATI:
$4.02
CHE:
23.64
ATI:
45.06
CHE:
11.13
ATI:
1.94
CHE:
2.42
ATI:
4.17
CHE:
$2.54B
ATI:
$4.59B
CHE:
$571.36M
ATI:
$1.04B
CHE:
$396.47M
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHE vs. ATI — Ранг доходности на риск
CHE
ATI
Сравнение CHE c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHE | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.47 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.70 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.73 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHE | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.86 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.17 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CHE и ATI
Максимальная просадка CHE за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHE | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -94.72% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.20% | -25.31% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -38.02% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -43.08% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -82.43% | +39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.91% | 0.00% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -60.66% | +44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 10.12% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHE и ATI
Текущая волатильность для Chemed Corporation (CHE) составляет 5.52%, в то время как у Allegheny Technologies Incorporated (ATI) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что CHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHE | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 11.93% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 28.84% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 41.60% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 42.95% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 51.49% | -25.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHE и ATI
Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
CHE Chemed Corporation | 0.56% | 0.51% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.41% | 0.44% | 0.62% | 0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHE и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHE и ATI
CHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 657.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.58M при выручке в 657.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
CHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.30M при выручке в 657.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHE and ATI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (11.93%) compared to CHE (5.52%). In terms of maximum drawdown, CHE dropped -83.78% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHE и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор