PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGSD с HSTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both funds - CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group, while HSTRX is a Tactical Allocation fund managed by Hussman Funds. Over the past 3 years, CGSD returned 5.21%/yr vs 11.29%/yr for HSTRX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSD charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.

Доходность

Сравнение доходности CGSD и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 4.14%.

CGSD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.30%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSTRX

1 день
0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.60%
1 год
15.23%
3 года*
11.29%
5 лет*
5.66%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGSD и HSTRX

2026 (YTD)2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.70%6.11%5.46%5.03%1.32%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		4.14%20.33%6.06%6.04%1.29%

Correlation

The correlation between CGSD and HSTRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.51

The correlation between CGSD and HSTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с JPLDCGSD с GSYCGSD с SHY
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с QQQ

Доходность на риск

CGSD vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDHSTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.94

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.34

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

6.26

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

17.32

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTRX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

0.86

+1.55

Просадки

Сравнение просадок CGSD и HSTRX

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и HSTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGSDHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-13.53%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-2.42%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.11%

-4.24%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.08%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-2.69%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.87%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и HSTRX

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.39%, в то время как у Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGSDHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

1.08%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.45%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

5.20%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

6.42%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

5.90%

-3.74%

Сравнение комиссий CGSD и HSTRX

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и HSTRX

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности HSTRX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.46%4.48%4.57%4.43%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

CGSD and HSTRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSTRX has higher volatility (1.08%) compared to CGSD (0.39%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs HSTRX's -13.53%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGSD и HSTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор