PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и HSTRX

2026 (YTD)2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.46%5.03%1.32%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSY
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX

Сравнение комиссий CGSD и HSTRX

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.

HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CGSD vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.59

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

3.59

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

5.30

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

19.02

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSTRX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.86

+1.57

Корреляция

Корреляция между CGSD и HSTRX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и HSTRX

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и HSTRX

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-13.53%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-3.14%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-2.08%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-2.70%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.87%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и HSTRX

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.21%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.21%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

6.61%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

6.46%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

5.96%

-3.77%