Сравнение CGC с URTH
CGC (Canopy Growth Corporation) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, CGC returned -26.91%/yr vs 13.04%/yr for URTH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: -26.91% против 13.04% соответственно.
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
URTH
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 8.29%
- С начала года
- 10.32%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам CGC и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -18.67% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
URTH iShares MSCI World ETF | 10.32% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between CGC and URTH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. URTH — Ранг доходности на риск
CGC
URTH
Сравнение CGC c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.39 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.37 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и URTH
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -34.01% | -65.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -9.06% | -46.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -16.94% | -78.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | -26.05% | -73.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -34.01% | -65.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -0.60% | -99.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.42% | -4.35% | -58.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | 2.08% | +35.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и URTH
Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 3.68% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 10.51% | +30.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.97% | 12.79% | +89.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.28% | 16.30% | +107.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.37% | 17.16% | +86.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и URTH
CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.39% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
CGC and URTH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (12.10%) compared to URTH (3.68%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор