Сравнение CGC с OGI
CGC (Canopy Growth Corporation) and OGI (OrganiGram Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CGC returned -25.74%/yr vs -10.75%/yr for OGI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGC и OGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у OGI с доходностью -36.90%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям OGI по среднегодовой доходности: -25.74% против -10.75% соответственно.
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
OGI
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -36.90%
- 6 месяцев
- -36.90%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- -12.28%
- 5 лет*
- -38.77%
- 10 лет*
- -10.75%
Сравнение доходности по годам CGC и OGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -36.90% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -31.34% | 10.26% | 50.59% |
Correlation
The correlation between CGC and OGI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between CGC and OGI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGC:
$359.36M
OGI:
$139.47M
CGC:
-$1.21
OGI:
-$0.19
CGC:
0.95
OGI:
0.52
CGC:
0.47
OGI:
0.37
CGC:
$294.24M
OGI:
$274.29M
CGC:
$71.95M
OGI:
$72.27M
CGC:
-$225.88M
OGI:
-$17.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. OGI — Ранг доходности на риск
CGC
OGI
Сравнение CGC c OGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGC | OGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.40 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.85 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGC | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.20 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CGC и OGI
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке OGI в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и OGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -97.37% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -50.71% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -67.65% | -27.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -93.27% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -97.37% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -96.83% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -66.94% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 24.05% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и OGI
Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 13.73%, в то время как у OrganiGram Holdings Inc. (OGI) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 18.81% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.74% | 46.07% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.19% | 61.42% | +45.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.27% | 68.72% | +55.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.36% | 80.17% | +23.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и OGI
Ни CGC, ни OGI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и OGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и OrganiGram Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGC и OGI
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
OGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
OGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
OGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
CGC and OGI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGI has higher volatility (18.81%) compared to CGC (13.73%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs OGI's -97.37%.
CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и OGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор