Сравнение CGC с OGI
CGC (Canopy Growth Corporation) and OGI (OrganiGram Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CGC returned -26.91%/yr vs -13.15%/yr for OGI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGC и OGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -18.67%, что значительно выше, чем у OGI с доходностью -48.14%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям OGI по среднегодовой доходности: -26.91% против -13.15% соответственно.
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
OGI
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- -45.21%
- С начала года
- -48.14%
- 1 год
- -40.33%
- 3 года*
- -16.38%
- 5 лет*
- -38.72%
- 10 лет*
- -13.15%
Сравнение доходности по годам CGC и OGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -18.67% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -48.14% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -31.34% | 10.26% | 50.59% |
Correlation
The correlation between CGC and OGI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between CGC and OGI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGC:
$391.42M
OGI:
$122.64M
CGC:
-CA$1.09
OGI:
-CA$0.19
CGC:
1.40
OGI:
0.60
CGC:
0.72
OGI:
0.43
CGC:
CA$312.34M
OGI:
CA$274.29M
CGC:
CA$77.66M
OGI:
CA$72.27M
CGC:
-CA$205.34M
OGI:
-CA$17.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. OGI — Ранг доходности на риск
CGC
OGI
Сравнение CGC c OGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | OGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.69 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.35 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и OGI
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке OGI в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и OGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -97.39% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -58.71% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -67.97% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | -92.49% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -97.39% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -97.39% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.42% | -67.21% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | 29.95% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и OGI
Canopy Growth Corporation (CGC) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI) имеют волатильность 12.10% и 12.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 12.23% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 39.98% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.97% | 60.57% | +41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.28% | 68.38% | +55.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.37% | 80.14% | +23.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и OGI
Ни CGC, ни OGI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и OGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и OrganiGram Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and OGI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGI has higher volatility (12.23%) compared to CGC (12.10%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs OGI's -97.39%.
CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и OGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор