PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URTHVXUS
Дох-ть с нач. г.16.85%10.62%
Дох-ть за 1 год24.67%17.46%
Дох-ть за 3 года7.08%1.95%
Дох-ть за 5 лет13.32%7.77%
Дох-ть за 10 лет9.85%4.62%
Коэф-т Шарпа2.041.33
Дневная вол-ть12.03%12.58%
Макс. просадка-34.01%-35.97%
Текущая просадка0.00%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между URTH и VXUS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URTH и VXUS

С начала года, URTH показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 9.85% против 4.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%AprilMayJuneJulyAugust
291.77%
118.78%
URTH
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий URTH и VXUS

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URTH c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.35
VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.34

Сравнение коэффициента Шарпа URTH и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа URTH и VXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugust
2.04
1.33
URTH
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и VXUS

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VXUS в 2.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URTH
iShares MSCI World ETF
1.48%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.92%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок URTH и VXUS

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust0
-0.11%
URTH
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и VXUS

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.27%
4.85%
URTH
VXUS