Сравнение CGC с TLRY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CGC с TLRY

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGC или TLRY.

Корреляция

Корреляция между CGC и TLRY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CGC и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CGC

TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.72

TLRY:

-0.95

Коэф-т Сортино

CGC:

-1.99

TLRY:

-2.03

Коэф-т Омега

CGC:

0.77

TLRY:

0.76

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.87

TLRY:

-0.74

Коэф-т Мартина

CGC:

-1.25

TLRY:

-1.68

Индекс Язвы

CGC:

69.50%

TLRY:

44.18%

Дневная вол-ть

CGC:

121.18%

TLRY:

77.89%

Макс. просадка

CGC:

-99.85%

TLRY:

-99.79%

Текущая просадка

CGC:

-99.82%

TLRY:

-99.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$184.39M

TLRY:

$471.32M

EPS

CGC:

-$3.65

TLRY:

-$1.10

Коэффициент P/S

CGC:

0.67

TLRY:

0.57

Коэффициент P/B

CGC:

0.38

TLRY:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$215.45M

TLRY:

$826.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$68.97M

TLRY:

$236.24M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$284.99M

TLRY:

-$648.68M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGC показывает доходность -63.14%, а TLRY немного ниже – -64.45%.

CGC

С начала года

-63.14%

1 месяц

-8.18%

6 месяцев

-75.54%

1 год

-85.53%

5 лет

-63.07%

10 лет

-24.68%

TLRY

С начала года

-64.45%

1 месяц

-22.48%

6 месяцев

-69.89%

1 год

-73.44%

5 лет

-40.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGC и TLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGC c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CGC: -0.72

TLRY: -0.95

Коэффициент Сортино

CGC: -1.99

TLRY: -2.03

Коэффициент Омега

CGC: 0.77

TLRY: 0.76

Коэффициент Кальмара

CGC: -0.87

TLRY: -0.74

Коэффициент Мартина

CGC: -1.25

TLRY: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLRY равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CGC

TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и TLRY

Ни CGC, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGC и TLRY

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CGC

TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и TLRY

Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 29.29%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 33.41%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CGC

TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CGC с TLRY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CGC и TLRY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGC и TLRY

CGC

TLRY

Сравнение CGC c TLRY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и TLRY

Просадки

Сравнение просадок CGC и TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и TLRY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество