Сравнение CGC с TLRY
CGC (Canopy Growth Corporation) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CGC returned -67.15%/yr vs -52.09%/yr for TLRY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGC и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -48.95%.
CGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -20.49%
- 3 года*
- -43.24%
- 5 лет*
- -67.15%
- 10 лет*
- -26.89%
TLRY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -48.95%
- 6 месяцев
- -56.22%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- -32.81%
- 5 лет*
- -52.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGC и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -17.00% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 0.98% |
TLRY Tilray, Inc. | -48.95% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 206.03% |
Correlation
The correlation between CGC and TLRY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between CGC and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGC:
-CA$1.23
TLRY:
-$25.09
CGC:
1.28
TLRY:
0.30
CGC:
CA$312.34M
TLRY:
$1.11B
CGC:
CA$77.66M
TLRY:
$307.02M
CGC:
-CA$205.34M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. TLRY — Ранг доходности на риск
CGC
TLRY
Сравнение CGC c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.36 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.54 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и TLRY
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -99.83% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -78.14% | +22.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -89.12% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -98.07% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.83% | -99.78% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -91.41% | +29.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 51.97% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и TLRY
Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 8.31%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 11.71% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 41.86% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.10% | 130.78% | -27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.27% | 94.88% | +29.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.39% | 111.70% | -8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и TLRY
Ни CGC, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and TLRY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLRY has higher volatility (11.71%) compared to CGC (8.31%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs TLRY's -99.83%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор