PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGC с TLRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CGC и TLRY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CGC и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-98.89%
-94.37%
CGC
TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.28

TLRY:

-0.47

Коэф-т Сортино

CGC:

0.55

TLRY:

-0.36

Коэф-т Омега

CGC:

1.06

TLRY:

0.96

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.41

TLRY:

-0.37

Коэф-т Мартина

CGC:

-0.79

TLRY:

-1.03

Индекс Язвы

CGC:

52.05%

TLRY:

36.00%

Дневная вол-ть

CGC:

148.10%

TLRY:

78.39%

Макс. просадка

CGC:

-99.52%

TLRY:

-99.46%

Текущая просадка

CGC:

-99.50%

TLRY:

-99.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$452.86M

TLRY:

$1.12B

EPS

CGC:

-$5.00

TLRY:

-$0.27

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$280.50M

TLRY:

$618.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$81.36M

TLRY:

$150.84M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$448.66M

TLRY:

-$63.20M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGC показывает доходность -44.62%, а TLRY немного ниже – -45.22%.


CGC

С начала года

-44.62%

1 месяц

-24.73%

6 месяцев

-58.69%

1 год

-37.25%

5 лет

-57.40%

10 лет

-16.86%

TLRY

С начала года

-45.22%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-42.47%

5 лет

-40.67%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGC c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.28-0.47
Коэффициент Сортино CGC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55-0.36
Коэффициент Омега CGC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.96
Коэффициент Кальмара CGC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41-0.37
Коэффициент Мартина CGC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.79-1.03
CGC
TLRY

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
-0.47
CGC
TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и TLRY

Ни CGC, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGC и TLRY

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.50%
-99.41%
CGC
TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и TLRY

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.33%
15.81%
CGC
TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab