Сравнение CGC с TLRY
CGC (Canopy Growth Corporation) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CGC returned -65.72%/yr vs -49.99%/yr for TLRY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CGC и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -18.67%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -51.83%.
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
TLRY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -10.86%
- 6 месяцев
- -55.20%
- С начала года
- -51.83%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -36.39%
- 5 лет*
- -49.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGC и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -18.67% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 0.98% |
TLRY Tilray, Inc. | -51.83% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 206.03% |
Correlation
The correlation between CGC and TLRY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between CGC and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGC:
$391.42M
TLRY:
$522.01M
CGC:
-CA$1.09
TLRY:
-$25.09
CGC:
1.40
TLRY:
0.28
CGC:
CA$312.34M
TLRY:
$1.11B
CGC:
CA$77.66M
TLRY:
$307.02M
CGC:
-CA$205.34M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. TLRY — Ранг доходности на риск
CGC
TLRY
Сравнение CGC c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.35 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.50 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и TLRY
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -99.83% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -79.48% | +24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -89.12% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | -97.75% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -99.80% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.42% | -91.48% | +29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | 55.60% | -18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и TLRY
Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 10.41% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 39.70% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.97% | 125.93% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.28% | 94.80% | +29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.37% | 111.30% | -7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и TLRY
Ни CGC, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and TLRY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (12.10%) compared to TLRY (10.41%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs TLRY's -99.83%.
CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор