PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Canopy Growth Corporation (CGC) Коэффициент Шарпа: -0.04

Коэффициент Шарпа CGC равен -0.04, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.04 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CGC

Ранг коэффициента Шарпа CGC: 37.938
Ниже среднего

CGC опережает 37.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция CGC на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CGC относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.34 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.34 до 1.11
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.11 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.84+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.28 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Canopy Growth Corporation с другими акциями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic за несколько временных периодов, показывая, как доходность CGC с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
RGCRegencell Bioscience Holdings Limited11.42
INDVIndivior PLC Ordinary Shares5.20
BIOABioAge Labs, Inc5.03
SDZNYSandoz Group AG3.20
PAHCPhibro Animal Health Corporation2.90
ELANElanco Animal Health Incorporated2.44
TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited2.33
IPSEYIpsen SA ADR2.17
SGIOYShionogi & Co Ltd ADR1.97
VTRSViatris Inc.1.92
CGCCanopy Growth Corporation-0.04

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CGC во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CGC стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore CGC risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

CGC Sortino Ratio