Сравнение URTH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
URTH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или SPY.
Корреляция
Корреляция между URTH и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и SPY
Основные характеристики
URTH:
1.80
SPY:
2.21
URTH:
2.44
SPY:
2.93
URTH:
1.33
SPY:
1.41
URTH:
2.61
SPY:
3.26
URTH:
11.27
SPY:
14.43
URTH:
1.91%
SPY:
1.90%
URTH:
11.93%
SPY:
12.41%
URTH:
-34.01%
SPY:
-55.19%
URTH:
-3.39%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 19.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.97% соответственно.
URTH
19.32%
-0.72%
6.93%
19.85%
11.52%
10.03%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и SPY
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и SPY
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и SPY
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и SPY
iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.64% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.