Сравнение URTH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
URTH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или SPY.
Основные характеристики
| URTH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.31% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 20.99% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 5.81% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 11.60% |
| Макс. просадка | -34.01% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.33% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между URTH и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и SPY
С начала года, URTH показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и SPY
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и SPY
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.61% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и SPY
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и SPY
iShares MSCI World ETF (URTH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.87% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.