PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGC с ACB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGC с ACB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGC (Canopy Growth Corporation) and ACB (Aurora Cannabis Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CGC returned -25.74%/yr vs -22.84%/yr for ACB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CGC и ACB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Aurora Cannabis Inc. (ACB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно выше, чем у ACB с доходностью -18.96%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям ACB по среднегодовой доходности: -25.74% против -22.84% соответственно.

CGC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-10.34%
1 год
-14.05%
3 года*
-49.86%
5 лет*
-66.39%
10 лет*
-25.74%

ACB

1 день
-2.56%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.96%
6 месяцев
-24.67%
1 год
-36.31%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-48.19%
10 лет*
-22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGC и ACB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGC
Canopy Growth Corporation		-8.77%-58.39%-46.38%-77.88%-73.54%-64.57%16.83%-21.51%13.58%246.87%
ACB
Aurora Cannabis Inc.		-18.96%-0.71%-10.75%-48.38%-82.95%-34.90%-67.94%-56.45%-34.99%343.60%

Correlation

The correlation between CGC and ACB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2014 г.

0.66

The correlation between CGC and ACB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$359.36M

ACB:

$196.05M

EPS

CGC:

-$1.21

ACB:

$0.72

Коэффициент P/S

CGC:

0.95

ACB:

0.53

Коэффициент P/B

CGC:

0.47

ACB:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$294.24M

ACB:

$361.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$71.95M

ACB:

$226.51M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$225.88M

ACB:

$76.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canopy Growth Corporation

Aurora Cannabis Inc.

Часто сравнивают с CGC:
CGC с TLRYCGC с CURLFCGC с SNDLCGC с ARRCGC с CRONCGC с OGICGC с TSM
Часто сравнивают с ACB:
ACB с TLRYACB с WEED.TOACB с SNDLACB с CURLFACB с OGIACB с OGI.TOACB с SPY

Доходность на риск

CGC vs. ACB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGC
Ранг доходности на риск CGC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ACB
Ранг доходности на риск ACB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGC c ACB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Aurora Cannabis Inc. (ACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCACBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.52

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.44

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.72

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.14

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGC vs. ACB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ACB равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и ACB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCACBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.52

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

-0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок CGC и ACB

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке ACB в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и ACB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCACBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-99.80%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.38%

-50.56%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.10%

-70.59%

-24.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.68%

-97.17%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

-99.80%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-99.76%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.08%

-70.62%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.79%

31.87%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и ACB

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Aurora Cannabis Inc. (ACB) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCACBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

11.29%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.74%

41.82%

+24.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.19%

69.89%

+37.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.27%

89.77%

+34.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.36%

97.78%

+5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и ACB

Ни CGC, ни ACB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и ACB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Aurora Cannabis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
90.39M
94.19M
(CGC) Общая выручка
(ACB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGC и ACB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canopy Growth Corporation и Aurora Cannabis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.8%
49.5%
Активы портфеля
CGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

ACB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.62M при выручке в 94.19M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

ACB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 94.19M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

CGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.

ACB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 94.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

CGC and ACB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGC has higher volatility (13.73%) compared to ACB (11.29%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs ACB's -99.80%.

CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGC и ACB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор