PortfoliosLab logo
Сравнение CGC с ARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CGC и ARR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CGC и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-59.09%
-4.39%
CGC
ARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.32

ARR:

0.48

Коэф-т Сортино

CGC:

0.36

ARR:

0.78

Коэф-т Омега

CGC:

1.04

ARR:

1.11

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.47

ARR:

0.15

Коэф-т Мартина

CGC:

-0.88

ARR:

2.03

Индекс Язвы

CGC:

53.86%

ARR:

5.44%

Дневная вол-ть

CGC:

146.70%

ARR:

23.20%

Макс. просадка

CGC:

-99.53%

ARR:

-80.10%

Текущая просадка

CGC:

-99.53%

ARR:

-66.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$396.81M

ARR:

$1.05B

EPS

CGC:

-$4.96

ARR:

$2.90

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$201.99M

ARR:

$117.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$53.14M

ARR:

$92.68M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$254.17M

ARR:

$291.15M

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям ARR по среднегодовой доходности: -17.76% против -6.59% соответственно.


CGC

С начала года

-2.92%

1 месяц

-23.56%

6 месяцев

-58.95%

1 год

-41.67%

5 лет

-58.19%

10 лет

-17.76%

ARR

С начала года

-0.32%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-1.34%

1 год

9.09%

5 лет

-16.01%

10 лет

-6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canopy Growth Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGC и ARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGC c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.320.48
Коэффициент Сортино CGC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.360.78
Коэффициент Омега CGC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.11
Коэффициент Кальмара CGC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.470.16
Коэффициент Мартина CGC, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.882.03
CGC
ARR

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ARR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.32
0.48
CGC
ARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и ARR

CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGC
Canopy Growth Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
15.32%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%

Просадки

Сравнение просадок CGC и ARR

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки ARR в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и ARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.53%
-63.71%
CGC
ARR

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и ARR

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
15.74%
4.94%
CGC
ARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию