Сравнение CGC с ARR
CGC (Canopy Growth Corporation) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ARR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, CGC returned -25.74%/yr vs -3.92%/yr for ARR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям ARR по среднегодовой доходности: -25.74% против -3.92% соответственно.
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
ARR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -8.20%
- 10 лет*
- -3.92%
Сравнение доходности по годам CGC и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 3.25% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between CGC and ARR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between CGC and ARR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGC:
$359.36M
ARR:
$2.04B
CGC:
-$1.21
ARR:
$2.29
CGC:
0.95
ARR:
1.91
CGC:
0.47
ARR:
0.87
CGC:
$294.24M
ARR:
$937.04M
CGC:
$71.95M
ARR:
$907.29M
CGC:
-$225.88M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. ARR — Ранг доходности на риск
CGC
ARR
Сравнение CGC c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGC | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.41 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.97 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.02 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.11 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CGC и ARR
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -80.12% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -16.79% | -38.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -45.79% | -49.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -66.68% | -33.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -78.34% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -61.49% | -38.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -33.12% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 5.95% | +29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и ARR
Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 5.11% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.74% | 18.00% | +48.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.19% | 23.43% | +83.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.27% | 29.04% | +95.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.36% | 34.21% | +69.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и ARR
CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.87% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and ARR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (13.73%) compared to ARR (5.11%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор