PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGC с ARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGC с ARR

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canopy Growth Corporation (CGC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGC или ARR.

Корреляция

Корреляция между CGC и ARR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CGC и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.39%
-61.14%
CGC
ARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.67

ARR:

-0.18

Коэф-т Сортино

CGC:

-1.55

ARR:

-0.09

Коэф-т Омега

CGC:

0.82

ARR:

0.99

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.82

ARR:

-0.05

Коэф-т Мартина

CGC:

-1.18

ARR:

-0.51

Индекс Язвы

CGC:

69.98%

ARR:

7.88%

Дневная вол-ть

CGC:

121.97%

ARR:

22.63%

Макс. просадка

CGC:

-99.85%

ARR:

-80.10%

Текущая просадка

CGC:

-99.79%

ARR:

-73.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$214.56M

ARR:

$1.14B

EPS

CGC:

-$3.62

ARR:

-$0.51

Коэффициент P/S

CGC:

0.78

ARR:

29.13

Коэффициент P/B

CGC:

0.44

ARR:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$215.45M

ARR:

$57.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$68.97M

ARR:

$41.03M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$284.99M

ARR:

$140.49M

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -56.57%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью -19.84%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям ARR по среднегодовой доходности: -23.27% против -7.92% соответственно.

CGC

С начала года

-56.57%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-73.20%

1 год

-84.99%

5 лет

-62.16%

10 лет

-23.27%

ARR

С начала года

-19.84%

1 месяц

-21.52%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-8.28%

5 лет

-6.29%

10 лет

-7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGC и ARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGC c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CGC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CGC: -0.67
ARR: -0.18
Коэффициент Сортино CGC, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CGC: -1.55
ARR: -0.09
Коэффициент Омега CGC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CGC: 0.82
ARR: 0.99
Коэффициент Кальмара CGC, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CGC: -0.82
ARR: -0.06
Коэффициент Мартина CGC, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CGC: -1.18
ARR: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ARR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.18
CGC
ARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и ARR

CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGC
Canopy Growth Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		20.14%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%

Просадки

Сравнение просадок CGC и ARR

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки ARR в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и ARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.79%
-70.82%
CGC
ARR

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и ARR

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 33.41% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.41%
12.94%
CGC
ARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию