Сравнение URTH с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
URTH и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или VT.
Доходность
Сравнение доходности URTH и VT
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.20% соответственно.
URTH
18.73%
-0.60%
7.64%
26.72%
12.07%
10.07%
VT
16.65%
-1.27%
6.28%
24.82%
10.82%
9.20%
Основные характеристики
| URTH | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 14.45 | 13.62 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 11.70% | 11.64% |
| Макс. просадка | -34.01% | -50.27% |
| Текущая просадка | -2.24% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и VT
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между URTH и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и VT
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VT в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.45% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.87% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и VT
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и VT
iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.42% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.