PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URTHVT
Дох-ть с нач. г.16.85%15.28%
Дох-ть за 1 год24.67%22.83%
Дох-ть за 3 года7.08%5.56%
Дох-ть за 5 лет13.32%12.17%
Дох-ть за 10 лет9.85%8.85%
Коэф-т Шарпа2.041.87
Дневная вол-ть12.03%12.04%
Макс. просадка-34.01%-50.27%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между URTH и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URTH и VT

С начала года, URTH показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.82%
9.35%
URTH
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий URTH и VT

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URTH c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.35
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.42

Сравнение коэффициента Шарпа URTH и VT

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа URTH и VT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugust
2.04
1.87
URTH
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и VT

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VT в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URTH
iShares MSCI World ETF
1.48%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.88%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок URTH и VT

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust00
URTH
VT

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и VT

iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.27% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.27%
5.18%
URTH
VT