Сравнение URTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
URTH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или VOO.
Основные характеристики
| URTH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.17% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 20.02% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.25% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 11.41% | 11.60% |
| Макс. просадка | -34.01% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.54% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между URTH и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и VOO
С начала года, URTH показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и VOO
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и VOO
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.60% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и VOO
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и VOO
iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.48% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.