Сравнение URTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
URTH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или VOO.
Доходность
Сравнение доходности URTH и VOO
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.18% соответственно.
URTH
20.18%
0.70%
10.02%
26.68%
12.47%
10.14%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| URTH | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.29 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.59 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.69% | 12.19% |
| Макс. просадка | -34.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и VOO
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между URTH и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и VOO
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.44% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и VOO
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.