PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


URTHVOO
Дох-ть с нач. г.16.85%19.40%
Дох-ть за 1 год24.67%27.03%
Дох-ть за 3 года7.08%9.37%
Дох-ть за 5 лет13.32%15.93%
Дох-ть за 10 лет9.85%12.97%
Коэф-т Шарпа2.042.17
Дневная вол-ть12.03%12.37%
Макс. просадка-34.01%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между URTH и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности URTH и VOO

С начала года, URTH показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.85% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
9.82%
10.63%
URTH
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий URTH и VOO

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение URTH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.35
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.21

Сравнение коэффициента Шарпа URTH и VOO

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа URTH и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
2.04
2.17
URTH
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и VOO

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
URTH
iShares MSCI World ETF
1.48%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%2.31%1.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок URTH и VOO

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust0
-0.19%
URTH
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и VOO

iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.27% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugust
5.27%
5.51%
URTH
VOO