Сравнение URTH с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
URTH и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или IWDA.L.
Основные характеристики
| URTH | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.53% | 18.67% |
| Дох-ть за 1 год | 36.25% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.01% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.59% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.09 | 20.38 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 11.47% |
| Макс. просадка | -34.01% | -34.11% |
| Текущая просадка | -0.52% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между URTH и IWDA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URTH и IWDA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTH показывает доходность 19.53%, а IWDA.L немного ниже – 18.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции IWDA.L немного отстают с 10.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и IWDA.L
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и IWDA.L
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.44% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и IWDA.L
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и IWDA.L
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.