PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGC с CRON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGC с CRON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGC (Canopy Growth Corporation) and CRON (Cronos Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CGC returned -66.39%/yr vs -20.12%/yr for CRON. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CGC и CRON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Cronos Group Inc. (CRON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у CRON с доходностью 6.46%.

CGC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-20.00%
3 года*
-48.98%
5 лет*
-66.39%
10 лет*
-25.70%

CRON

1 день
3.32%
1 месяц
6.46%
С начала года
6.46%
6 месяцев
12.45%
1 год
45.08%
3 года*
18.10%
5 лет*
-20.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGC и CRON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGC
Canopy Growth Corporation		-8.77%-58.39%-46.38%-77.88%-73.54%-64.57%16.83%-21.51%13.58%246.87%
CRON
Cronos Group Inc.		6.46%30.20%-3.35%-17.72%-35.20%-43.52%-9.52%-26.18%34.43%600.87%

Correlation

The correlation between CGC and CRON is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2016 г.

0.66

The correlation between CGC and CRON has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

CGC:

-$1.21

CRON:

-$0.01

Коэффициент P/S

CGC:

0.95

CRON:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$294.24M

CRON:

$220.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$71.95M

CRON:

$68.18M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$225.88M

CRON:

$2.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canopy Growth Corporation

Cronos Group Inc.

Часто сравнивают с CGC:
CGC с TLRYCGC с ACBCGC с CURLFCGC с SNDLCGC с ARRCGC с OGICGC с TSM
Часто сравнивают с CRON:
CRON с OGICRON с TLRYCRON с SGMOCRON с SEERCRON с ATXICRON с IMCCCRON с COIN

Доходность на риск

CGC vs. CRON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGC
Ранг доходности на риск CGC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CRON
Ранг доходности на риск CRON: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRON: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRON: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRON: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRON: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRON: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGC c CRON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Cronos Group Inc. (CRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCCRONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.98

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
1.79

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.68

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

2.99

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGC vs. CRON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CRON равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и CRON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCCRONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.98

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.44

-0.70

Просадки

Сравнение просадок CGC и CRON

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки CRON в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и CRON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCCRONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-93.16%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.38%

-26.91%

-28.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.10%

-46.36%

-48.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.68%

-82.12%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-88.19%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-63.57%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.91%

15.13%

+20.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и CRON

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с Cronos Group Inc. (CRON) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCCRONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

12.02%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.72%

31.31%

+35.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.19%

46.44%

+60.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.26%

53.93%

+70.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.34%

74.72%

+28.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и CRON

Ни CGC, ни CRON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и CRON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Cronos Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
90.39M
58.97M
(CGC) Общая выручка
(CRON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CGC и CRON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canopy Growth Corporation и Cronos Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
23.8%
32.5%
Активы портфеля
CGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

CRON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

CGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

CRON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

CGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.

CRON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

CGC and CRON have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGC has higher volatility (13.63%) compared to CRON (12.02%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs CRON's -93.16%.

CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGC и CRON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор