Сравнение CGC с SNDL
CGC (Canopy Growth Corporation) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CGC returned -65.53%/yr vs -31.54%/yr for SNDL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CGC и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -18.27%, что значительно выше, чем у SNDL с доходностью -27.11%.
CGC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -18.27%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -65.53%
- 10 лет*
- -29.65%
- Всё время*
- -23.29%
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- 6 месяцев
- -22.44%
- С начала года
- -27.11%
- 1 год
- -27.11%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.21M | $2.01M | $5.25M | |
| $2.80M | $2.17M | $2.75M |
Сравнение доходности по годам CGC и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -18.27% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -35.39% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -27.11% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
Correlation
The correlation between CGC and SNDL is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between CGC and SNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGC:
$393.32M
SNDL:
$314.96M
CGC:
-CA$1.09
SNDL:
-CA$0.08
CGC:
1.41
SNDL:
0.48
CGC:
0.72
SNDL:
0.41
CGC:
CA$312.34M
SNDL:
CA$928.39M
CGC:
CA$77.66M
SNDL:
CA$243.57M
CGC:
-CA$205.34M
SNDL:
CA$37.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. SNDL — Ранг доходности на риск
CGC
SNDL
Сравнение CGC c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.47 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.67 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и SNDL
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -99.08% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -57.37% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -57.37% | -37.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.57% | -86.96% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -99.07% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.59% | -94.52% | +31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.42% | 40.62% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и SNDL
Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 9.66%, в то время как у Sundial Growers Inc. (SNDL) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 14.40% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.69% | 32.20% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.76% | 63.84% | +36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.22% | 70.14% | +54.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.21% | 113.94% | -10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и SNDL
Ни CGC, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and SNDL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDL has higher volatility (14.40%) compared to CGC (9.66%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs SNDL's -99.08%.
CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор