Сравнение URTH с XWD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO).
URTH и XWD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или XWD.TO.
Корреляция
Корреляция между URTH и XWD.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTH и XWD.TO
Основные характеристики
URTH:
0.60
XWD.TO:
0.68
URTH:
0.96
XWD.TO:
1.02
URTH:
1.14
XWD.TO:
1.16
URTH:
0.64
XWD.TO:
0.68
URTH:
2.87
XWD.TO:
2.97
URTH:
3.80%
XWD.TO:
3.83%
URTH:
18.18%
XWD.TO:
16.81%
URTH:
-34.01%
XWD.TO:
-27.48%
URTH:
-6.73%
XWD.TO:
-9.39%
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у XWD.TO с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции URTH уступали акциям XWD.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.45% соответственно.
URTH
-1.58%
-1.63%
-1.31%
10.34%
14.35%
9.46%
XWD.TO
-5.23%
-4.86%
-1.96%
11.12%
13.50%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и XWD.TO
URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XWD.TO в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URTH и XWD.TO
URTH
XWD.TO
Сравнение URTH c XWD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и XWD.TO
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XWD.TO в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.50% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.26% | 1.19% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.76% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и XWD.TO
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки XWD.TO в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и XWD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и XWD.TO
iShares MSCI World ETF (URTH) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) имеют волатильность 13.25% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.