PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGC с CURLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CGC и CURLF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CGC и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.45%
-62.75%
CGC
CURLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.28

CURLF:

-0.70

Коэф-т Сортино

CGC:

0.55

CURLF:

-0.90

Коэф-т Омега

CGC:

1.06

CURLF:

0.89

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.41

CURLF:

-0.65

Коэф-т Мартина

CGC:

-0.79

CURLF:

-1.49

Индекс Язвы

CGC:

52.05%

CURLF:

39.92%

Дневная вол-ть

CGC:

148.10%

CURLF:

84.29%

Макс. просадка

CGC:

-99.52%

CURLF:

-91.83%

Текущая просадка

CGC:

-99.50%

CURLF:

-91.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$452.86M

CURLF:

$1.22B

EPS

CGC:

-$5.00

CURLF:

-$0.28

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$280.50M

CURLF:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$81.36M

CURLF:

$638.08M

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -44.62%, что значительно выше, чем у CURLF с доходностью -63.30%.


CGC

С начала года

-44.62%

1 месяц

-24.73%

6 месяцев

-58.69%

1 год

-37.25%

5 лет

-57.40%

10 лет

-16.86%

CURLF

С начала года

-63.30%

1 месяц

-28.88%

6 месяцев

-62.75%

1 год

-57.43%

5 лет

-23.35%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGC c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.28-0.70
Коэффициент Сортино CGC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.55-0.90
Коэффициент Омега CGC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.89
Коэффициент Кальмара CGC, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41-0.65
Коэффициент Мартина CGC, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.79-1.49
CGC
CURLF

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа CURLF равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
-0.70
CGC
CURLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и CURLF

Ни CGC, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CGC и CURLF

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки CURLF в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и CURLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.46%
-91.72%
CGC
CURLF

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и CURLF

Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 17.33%, в то время как у Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.33%
18.72%
CGC
CURLF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и CURLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Curaleaf Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab