Сравнение CGC с CURLF
CGC (Canopy Growth Corporation) and CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CGC returned -66.39%/yr vs -25.54%/yr for CURLF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и CURLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у CURLF с доходностью 35.32%.
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
CURLF
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 315.85%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- -25.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGC и CURLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | -18.75% |
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. | 35.32% | 61.54% | -61.58% | -5.52% | -52.25% | -24.82% | 89.73% | 33.12% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CGC and CURLF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between CGC and CURLF shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGC:
$359.36M
CURLF:
$2.64B
CGC:
-$1.21
CURLF:
-$0.13
CGC:
0.95
CURLF:
2.02
CGC:
0.47
CURLF:
3.21
CGC:
$294.24M
CURLF:
$1.30B
CGC:
$71.95M
CURLF:
$528.91M
CGC:
-$225.88M
CURLF:
$188.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. CURLF — Ранг доходности на риск
CGC
CURLF
Сравнение CGC c CURLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGC | CURLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 5.32 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 9.98 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGC | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.48 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.08 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CGC и CURLF
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -95.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и CURLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -95.70% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -59.79% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -88.28% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -95.06% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -80.06% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -58.26% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 31.82% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и CURLF
Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 13.73%, в то время как у Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | CURLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 25.97% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.74% | 86.97% | -20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.19% | 128.15% | -20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.27% | 87.95% | +36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.36% | 84.26% | +19.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и CURLF
Ни CGC, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и CURLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Curaleaf Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGC и CURLF
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
CURLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.91M при выручке в 319.74M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
CURLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 742.57K при выручке в 319.74M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
CURLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curaleaf Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.83M при выручке в 319.74M, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
CGC and CURLF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURLF has higher volatility (25.97%) compared to CGC (13.73%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs CURLF's -95.70%.
CURLF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и CURLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор