PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGC с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGC с TSM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canopy Growth Corporation (CGC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGC или TSM.

Корреляция

Корреляция между CGC и TSM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGC и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.93

TSM:

0.64

Коэф-т Сортино

CGC:

-2.05

TSM:

1.15

Коэф-т Омега

CGC:

0.77

TSM:

1.15

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.83

TSM:

0.80

Коэф-т Мартина

CGC:

-1.25

TSM:

2.14

Индекс Язвы

CGC:

66.46%

TSM:

13.81%

Дневная вол-ть

CGC:

92.39%

TSM:

46.46%

Макс. просадка

CGC:

-99.85%

TSM:

-88.07%

Текущая просадка

CGC:

-99.71%

TSM:

-13.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$259.30M

TSM:

$1.01T

EPS

CGC:

-$4.50

TSM:

$8.22

Коэффициент P/S

CGC:

0.94

TSM:

0.32

Коэффициент P/B

CGC:

0.49

TSM:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$215.45M

TSM:

$3.14T

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$68.97M

TSM:

$1.80T

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$284.99M

TSM:

$2.20T

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -20.19% против 26.31% соответственно.

CGC

С начала года

-39.42%

1 месяц

39.50%

6 месяцев

-55.50%

1 год

-84.70%

5 лет

-60.17%

10 лет

-20.19%

TSM

С начала года

-1.28%

1 месяц

28.00%

6 месяцев

5.15%

1 год

29.82%

5 лет

32.73%

10 лет

26.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGC и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGC c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и TSM

CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGC
Canopy Growth Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.27%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CGC и TSM

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки TSM в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и TSM

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 36.10% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
86.24M
839.25B
(CGC) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию