Сравнение CGC с TSM
CGC (Canopy Growth Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CGC returned -25.74%/yr vs 36.20%/yr for TSM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 44.10%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -25.74% против 36.20% соответственно.
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение доходности по годам CGC и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between CGC and TSM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CGC:
$359.36M
TSM:
$2.26T
CGC:
-$1.21
TSM:
$373.98
CGC:
0.95
TSM:
0.55
CGC:
0.47
TSM:
0.38
CGC:
$294.24M
TSM:
$4.13T
CGC:
$71.95M
TSM:
$2.55T
CGC:
-$225.88M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. TSM — Ранг доходности на риск
CGC
TSM
Сравнение CGC c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGC | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 6.86 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 24.68 | -25.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGC | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 3.49 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.86 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 1.06 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.37 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CGC и TSM
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -89.08% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -18.14% | -37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -36.82% | -58.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -56.47% | -43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -56.47% | -43.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -2.24% | -97.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -42.89% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 5.03% | +30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и TSM
Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 11.64% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.74% | 27.19% | +39.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.19% | 35.61% | +71.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.27% | 37.27% | +87.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.36% | 34.12% | +69.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и TSM
CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGC и TSM
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
CGC and TSM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (13.73%) compared to TSM (11.64%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор