Сравнение CGC с TSM
CGC (Canopy Growth Corporation) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CGC returned -26.91%/yr vs 33.89%/yr for TSM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 35.53%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: -26.91% против 33.89% соответственно.
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
TSM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- 20.55%
- С начала года
- 35.53%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 59.77%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам CGC и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -18.67% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 35.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
Correlation
The correlation between CGC and TSM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CGC:
$391.42M
TSM:
$2.13T
CGC:
-CA$1.09
TSM:
NT$432.27
CGC:
1.40
TSM:
15.36
CGC:
0.72
TSM:
10.62
CGC:
CA$312.34M
TSM:
NT$4.45T
CGC:
CA$77.66M
TSM:
NT$2.86T
CGC:
-CA$205.34M
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. TSM — Ранг доходности на риск
CGC
TSM
Сравнение CGC c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.12 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 13.36 | -13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и TSM
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -89.08% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -18.14% | -37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -36.82% | -58.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | -56.47% | -43.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -56.47% | -43.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -14.20% | -85.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.42% | -42.74% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.59% | 5.58% | +32.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и TSM
Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 12.10%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 16.76% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 31.85% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.97% | 39.45% | +62.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.28% | 38.04% | +86.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.37% | 34.59% | +68.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и TSM
CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.86% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and TSM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.76%) compared to CGC (12.10%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор