Сравнение TSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TSM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 12.69% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 32.58% против 14.06% соответственно.
TSM
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 104.95%
- 3 года*
- 56.55%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 32.58%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. SPY — Ранг доходности на риск
TSM
SPY
Сравнение TSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 0.96 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.49 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | 1.53 | +4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.06 | 7.27 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 0.96 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TSM и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и SPY
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.97% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и SPY
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -55.19% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -12.05% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -24.50% | -31.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -33.72% | -22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.68% | -5.53% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -9.09% | -34.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.54% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и SPY
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.87% | 5.35% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 9.50% | +17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 19.06% | +19.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.91% | 17.06% | +19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 17.92% | +15.93% |