Сравнение TSM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TSM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 82.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.58% против 13.04% соответственно.
TSM
82.24%
-6.62%
22.93%
91.21%
31.23%
26.58%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| TSM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.16 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 7.08% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 39.36% | 12.17% |
| Макс. просадка | -84.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.92% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TSM и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и SPY
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.17% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TSM и SPY
Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и SPY
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.