PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с SPY

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или SPY.

Основные характеристики


TSMSPY
Дох-ть с нач. г.24.11%6.77%
Дох-ть за 1 год50.91%29.28%
Дох-ть за 3 года0.33%11.10%
Дох-ть за 5 лет29.45%14.58%
Дох-ть за 10 лет24.83%12.66%
Коэф-т Шарпа1.592.36
Дневная вол-ть31.11%12.35%
Макс. просадка-84.63%-55.19%
Current Drawdown-5.29%0.00%

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между TSM и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и SPY

С начала года, TSM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.83% против 12.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
16.22%
TSM
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов TSM и SPY

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Сравнение TSM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.59
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.36

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и SPY

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.59
2.36
TSM
SPY

Сравнение просадок TSM и SPY

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и SPY


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
0
TSM
SPY

Сравнение волатильности TSM и SPY

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.64%
3.92%
TSM
SPY