PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CGBL is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, CGBL returned 16.07% vs 25.87% for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%.

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и VOO

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%11.42%

Correlation

The correlation between CGBL and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between CGBL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и VOO

Секторы
CGBL
VOO

Технологии

29.9%
35.7%

Промышленность

16.6%
8.3%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Здравоохранение

8.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.3%

Сырьевые материалы

7.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Энергетика

2.0%
3.5%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Технологии

CGBL
29.9%
VOO
35.7%

Промышленность

CGBL
16.6%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
VOO
11.6%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
VOO
2.4%

Энергетика

CGBL
2.0%
VOO
3.5%

Недвижимость

CGBL
0.0%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CGBL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.15

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.89

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.92

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

13.53

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.88

+0.74

Просадки

Сравнение просадок CGBL и VOO

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-33.99%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.90%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.90%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.69%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.92%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и VOO

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.58% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.74%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

9.30%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

12.10%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

16.84%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

18.02%

-6.92%

Сравнение комиссий CGBL и VOO

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и VOO

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CGBL and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (3.74%) compared to CGBL (3.58%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 25.87% vs 16.07% for CGBL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 25.87% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.05% for VOO.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Capital Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор