PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGBLVBINX
Дох-ть с нач. г.18.15%15.91%
Дох-ть за 1 год28.44%25.61%
Коэф-т Шарпа2.983.07
Коэф-т Сортино4.164.38
Коэф-т Омега1.561.58
Коэф-т Кальмара4.762.32
Коэф-т Мартина20.2619.96
Индекс Язвы1.39%1.29%
Дневная вол-ть9.47%8.40%
Макс. просадка-5.93%-35.97%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGBL и VBINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и VBINX

С начала года, CGBL показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.13%
10.68%
CGBL
VBINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и VBINX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.


CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 20.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.26
VBINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBINX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBINX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBINX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBINX, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBINX, с текущим значением в 19.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.96

Сравнение коэффициента Шарпа CGBL и VBINX

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.40Wed 02Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
2.98
3.07
CGBL
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и VBINX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VBINX в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
1.91%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и VBINX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CGBL
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и VBINX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
2.46%
CGBL
VBINX