Сравнение CGBL с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.03% | 13.46% | 17.63% | 9.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.03%.
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBINX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и VBINX
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Доходность на риск
CGBL vs. VBINX — Ранг доходности на риск
CGBL
VBINX
Сравнение CGBL c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.70 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 7.90 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.14 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.76 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и VBINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и VBINX
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VBINX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.60% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и VBINX
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -35.97% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -5.84% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.70% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -4.16% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.68% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и VBINX
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.73% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 6.22% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 11.40% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 11.08% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 11.20% | -0.20% |