PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.05%
9.66%
CGBL
VBINX

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью 16.02%.


CGBL

С начала года

17.18%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBINX

С начала года

16.02%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

9.67%

1 год

22.17%

5 лет (среднегодовая)

8.89%

10 лет (среднегодовая)

8.17%

Основные характеристики


CGBLVBINX
Коэф-т Шарпа2.542.70
Коэф-т Сортино3.533.80
Коэф-т Омега1.471.50
Коэф-т Кальмара4.022.84
Коэф-т Мартина16.6616.97
Индекс Язвы1.43%1.31%
Дневная вол-ть9.39%8.21%
Макс. просадка-5.93%-35.97%
Текущая просадка-1.16%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и VBINX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.


CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии VBINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGBL и VBINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.70
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.533.80
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.50
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.024.72
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.6616.97
CGBL
VBINX

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.54
2.70
CGBL
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и VBINX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VBINX в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.67%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
1.91%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и VBINX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-0.37%
CGBL
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и VBINX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
2.52%
CGBL
VBINX