PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентCapital Group
Дата выпуска26 сент. 2023 г.
КатегорияDiversified Portfolio
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CGBL составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CGBL с FIBR, CGBL с ABALX, CGBL с SCHA, CGBL с AOA, CGBL с NTSX, CGBL с VBINX, CGBL с YYY, CGBL с AOM, CGBL с SMH, CGBL с JPEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group Core Balanced ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.33%
14.55%
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Group Core Balanced ETF показал доход в 18.15% с начала года и 28.44% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.15%25.23%
1 месяц2.48%3.86%
6 месяцев11.33%14.56%
1 год28.44%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGBL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%2.61%3.13%-3.44%3.34%2.82%1.55%1.82%1.50%-0.23%18.15%
2023-0.20%-2.16%6.93%5.16%9.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGBL среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGBL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBL, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CGBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 20.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Capital Group Core Balanced ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.40Wed 02Fri 04Oct 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Oct 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
2.98
2.94
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group Core Balanced ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.48%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.142023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.53$0.13

Дивидендный доход

1.65%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Core Balanced ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.40
2023$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Group Core Balanced ETF показал максимальную просадку в 5.93%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.93%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1730 авг. 2024 г.33
-4.38%12 окт. 2023 г.1227 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.24
-3.78%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-3.12%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.9
-2.09%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Group Core Balanced ETF составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
3.93%
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF)
Benchmark (^GSPC)