- ISIN
- US14021D1072
- CUSIP
- 14021D107
- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGBL
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции CGBL — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) показал доход в 6.72% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев.
Capital Group Core Balanced ETF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CGBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CGBL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.01% | 1.39% | -5.47% | 6.54% | 3.22% | 0.75% | -1.48% | 6.72% | |||||
| 2025 | 2.85% | -0.31% | -2.98% | 0.10% | 3.93% | 4.27% | 0.57% | 1.37% | 2.39% | 0.32% | 1.32% | 0.75% | 15.33% |
| 2024 | 0.99% | 2.61% | 3.13% | -3.44% | 3.34% | 2.82% | 1.55% | 1.82% | 1.50% | -0.23% | 3.16% | -1.52% | 16.64% |
| 2023 | 0.08% | -2.16% | 6.93% | 5.16% | 10.10% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Core Balanced ETF has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.68, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.99%) than losses (56.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 67.99%
- Участие в снижении
- 56.48%
Комиссия
Комиссия CGBL составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGBL имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 9.71 | -2.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Core Balanced ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.60 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.87% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Core Balanced ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.29 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.60 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group Core Balanced ETF показал максимальную просадку в 11.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group Core Balanced ETF составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.66%апр. 2025 г. | 2mo | 1mo 26d | 3mo 26dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.88%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.93%авг. 2024 г. | 21d | 23d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-4.38%окт. 2023 г. | 15d | 18d | 1mo 3dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.82%янв. 2025 г. | 27d | 11d | 1mo 8dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CGBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -56.78% | +45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.10% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -10.70% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.09% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGBL
Добавьте Capital Group Core Balanced ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGBL