PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Capital Group

Дата выпуска

26 сент. 2023 г.

Категория

Diversified Portfolio

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CGBL с FIBR CGBL с ABALX CGBL с SCHA CGBL с NTSX CGBL с AOA CGBL с VBINX CGBL с YYY CGBL с AOM CGBL с JPEM CGBL с SMH
Популярные сравнения:
CGBL с FIBR CGBL с ABALX CGBL с SCHA CGBL с NTSX CGBL с AOA CGBL с VBINX CGBL с YYY CGBL с AOM CGBL с JPEM CGBL с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group Core Balanced ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.05%
12.53%
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Group Core Balanced ETF показал доход в 17.18% с начала года и 23.77% за последние 12 месяцев.


CGBL

С начала года

17.18%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGBL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.99%2.61%3.13%-3.44%3.34%2.82%1.55%1.82%1.50%-0.23%17.18%
2023-0.20%-2.16%6.93%5.16%9.80%

Комиссия

Комиссия CGBL составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGBL среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGBL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.542.53
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.533.39
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.47
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.023.65
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.6616.21
CGBL
^GSPC

Capital Group Core Balanced ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.54
2.53
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group Core Balanced ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.48%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12$0.142023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$0.53$0.13

Дивидендный доход

1.67%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Core Balanced ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.40
2023$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-0.53%
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Group Core Balanced ETF показал максимальную просадку в 5.93%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка Capital Group Core Balanced ETF составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.93%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1730 авг. 2024 г.33
-4.38%12 окт. 2023 г.1227 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.24
-3.78%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-3.12%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.9
-2.59%11 нояб. 2024 г.515 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Group Core Balanced ETF составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
3.97%
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF)
Benchmark (^GSPC)