PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.05%
7.02%
CGBL
AOA

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 15.03%.


CGBL

С начала года

17.18%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AOA

С начала года

15.03%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

7.02%

1 год

20.84%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

7.77%

Основные характеристики


CGBLAOA
Коэф-т Шарпа2.542.19
Коэф-т Сортино3.533.05
Коэф-т Омега1.471.40
Коэф-т Кальмара4.023.37
Коэф-т Мартина16.6613.85
Индекс Язвы1.43%1.52%
Дневная вол-ть9.39%9.62%
Макс. просадка-5.93%-28.38%
Текущая просадка-1.16%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и AOA

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGBL и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.542.19
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.533.05
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.40
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.023.37
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.6613.85
CGBL
AOA

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.202.402.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.54
2.19
CGBL
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и AOA

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AOA в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.67%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.10%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и AOA

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.11%
CGBL
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и AOA

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
2.59%
CGBL
AOA