PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с AOA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

CGBL и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и AOA

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		-0.73%19.59%13.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.73%.

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.53%
1 год
18.01%
3 года*
14.24%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOMCGBL с SCHA
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Сравнение комиссий CGBL и AOA

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

CGBL vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.90

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.93

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

8.48

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.65

+0.81

Корреляция

Корреляция между CGBL и AOA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и AOA

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AOA в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.26%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и AOA

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AOA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-28.38%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.20%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.31%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.08%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и AOA

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.48%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.20%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.33%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

13.87%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

12.91%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

13.51%

-2.51%