PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с AOA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CGBL is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, CGBL returned 16.07% vs 21.62% for AOA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 7.36%.

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и AOA

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		7.36%19.59%13.55%9.83%

Correlation

The correlation between CGBL and AOA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between CGBL and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и AOA

Секторы
CGBL
AOA

Технологии

29.9%
27.4%

Промышленность

16.6%
12.0%

Финансовые услуги

11.8%
16.1%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.3%

Сырьевые материалы

7.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Энергетика

2.0%
4.3%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Технологии

CGBL
29.9%
AOA
27.4%

Промышленность

CGBL
16.6%
AOA
12.0%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
AOA
16.1%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
AOA
8.0%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
AOA
9.5%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
AOA
8.3%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
AOA
4.2%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
AOA
5.0%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
AOA
2.7%

Энергетика

CGBL
2.0%
AOA
4.3%

Недвижимость

CGBL
0.0%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIXCGBL с CGCV
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

CGBL vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.99

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.75

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.65

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

11.69

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.99

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.68

+0.94

Просадки

Сравнение просадок CGBL и AOA

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-28.38%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.20%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.83%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.05%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.85%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и AOA

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.58%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.84%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.91%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

10.94%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

13.02%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

13.57%

-2.47%

Сравнение комиссий CGBL и AOA

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и AOA

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AOA в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.09%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGBL and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (3.84%) compared to CGBL (3.58%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, AOA leads with 21.62% vs 16.07% for CGBL. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOA has performed better with a 21.62% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

AOA has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.90% for CGBL.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор