Сравнение CGBL с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
CGBL и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или AOA.
Основные характеристики
| CGBL | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.56% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 29.70% | 27.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 20.77 | 17.75 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 9.47% | 9.85% |
| Макс. просадка | -5.93% | -28.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между CGBL и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и AOA
С начала года, CGBL показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и AOA
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBL c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и AOA
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и AOA
Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и AOA
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 2.76% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.