Сравнение CGBL с PAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX).
CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и PAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -2.53%.
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и PAIIX
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.
Доходность на риск
CGBL vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
CGBL
PAIIX
Сравнение CGBL c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | PAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.02 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.84 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 3.60 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.09 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и PAIIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и PAIIX
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PAIIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и PAIIX
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и PAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -13.59% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -4.25% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.44% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.99% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.00% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и PAIIX
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.26% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 2.89% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 3.95% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 3.26% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 2.92% | +8.08% |