PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGBL и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.05%
8.28%
CGBL
ABALX

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 15.29%.


CGBL

С начала года

17.18%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

9.06%

1 год

23.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ABALX

С начала года

15.29%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

8.28%

1 год

21.12%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

8.25%

Основные характеристики


CGBLABALX
Коэф-т Шарпа2.542.53
Коэф-т Сортино3.533.57
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара4.024.32
Коэф-т Мартина16.6616.89
Индекс Язвы1.43%1.25%
Дневная вол-ть9.39%8.38%
Макс. просадка-5.93%-39.31%
Текущая просадка-1.16%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и ABALX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.


ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CGBL и ABALX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.542.53
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.533.57
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.47
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.024.64
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.6616.89
CGBL
ABALX

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.402.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.54
2.53
CGBL
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и ABALX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности ABALX в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.67%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.15%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.47%8.09%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и ABALX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.16%
CGBL
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и ABALX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
2.44%
CGBL
ABALX