Сравнение CGBL с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBL и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBL и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | -1.70% | 15.33% | 16.64% | 9.80% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -0.67% | 18.45% | 14.63% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -0.67%.
CGBL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABALX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и ABALX
CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
CGBL vs. ABALX — Ранг доходности на риск
CGBL
ABALX
Сравнение CGBL c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBL | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.29 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.45 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 10.04 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.79 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между CGBL и ABALX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и ABALX
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ABALX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.35% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и ABALX
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -40.20% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.03% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -4.93% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.86% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.79% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и ABALX
Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.75% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 6.97% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 11.22% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 10.44% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 10.63% | +0.37% |