PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGBLABALX
Дох-ть с нач. г.18.56%16.65%
Дох-ть за 1 год29.70%26.94%
Коэф-т Шарпа3.053.06
Коэф-т Сортино4.264.36
Коэф-т Омега1.581.59
Коэф-т Кальмара4.873.24
Коэф-т Мартина20.7721.38
Индекс Язвы1.39%1.22%
Дневная вол-ть9.47%8.51%
Макс. просадка-5.93%-39.31%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CGBL и ABALX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и ABALX

С начала года, CGBL показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.51%
10.44%
CGBL
ABALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и ABALX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.


ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 20.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.77
ABALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 21.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.38

Сравнение коэффициента Шарпа CGBL и ABALX

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.05
3.06
CGBL
ABALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и ABALX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ABALX в 2.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.12%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.47%8.09%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и ABALX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CGBL
ABALX

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и ABALX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
2.39%
CGBL
ABALX