Сравнение CGBL с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
CGBL и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или NTSX.
Основные характеристики
| CGBL | NTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.56% | 23.39% |
| Дох-ть за 1 год | 29.70% | 37.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.05 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.87 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 20.77 | 18.87 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 9.47% | 12.73% |
| Макс. просадка | -5.93% | -31.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGBL и NTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и NTSX
С начала года, CGBL показывает доходность 18.56%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 23.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и NTSX
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBL c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и NTSX
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности NTSX в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.04% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и NTSX
Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и NTSX
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 2.76%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.