PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGBL с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с NTSX

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

CGBL и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или NTSX.

Корреляция

Корреляция между CGBL и NTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CGBL и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
31.30%
39.34%
CGBL
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGBL:

1.55

NTSX:

1.35

Коэф-т Сортино

CGBL:

2.11

NTSX:

1.90

Коэф-т Омега

CGBL:

1.28

NTSX:

1.24

Коэф-т Кальмара

CGBL:

2.63

NTSX:

2.35

Коэф-т Мартина

CGBL:

9.51

NTSX:

7.74

Индекс Язвы

CGBL:

1.64%

NTSX:

2.32%

Дневная вол-ть

CGBL:

10.07%

NTSX:

13.29%

Макс. просадка

CGBL:

-5.93%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

CGBL:

-1.54%

NTSX:

-2.18%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 2.87%.

CGBL

С начала года

2.53%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

5.48%

1 год

15.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

5.08%

1 год

17.10%

5 лет

12.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGBL и NTSX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGBL и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг риск-скорректированной доходности CGBL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGBL c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.551.35
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.111.90
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.24
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.632.73
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.517.74
CGBL
NTSX

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025February
1.55
1.35
CGBL
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и NTSX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности NTSX в 1.11%

TTM2024202320222021202020192018
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.88%1.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.11%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и NTSX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.54%
-2.18%
CGBL
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и NTSX

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 2.53%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.53%
3.94%
CGBL
NTSX