Сравнение CGBL с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
CGBL и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGBL или NTSX.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и NTSX
Доходность по периодам
С начала года, CGBL показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 21.79%.
CGBL
16.15%
-0.79%
7.54%
22.77%
N/A
N/A
NTSX
21.79%
0.49%
11.61%
29.37%
11.84%
N/A
Основные характеристики
| CGBL | NTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.31 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 16.54 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 9.40% | 12.46% |
| Макс. просадка | -5.93% | -31.34% |
| Текущая просадка | -2.03% | -1.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBL и NTSX
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между CGBL и NTSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGBL c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и NTSX
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности NTSX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.68% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.05% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок CGBL и NTSX
Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и NTSX
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 2.88%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.