PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 25.65% for NTSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и NTSX

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%12.69%

Correlation

The correlation between CGBL and NTSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between CGBL and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и NTSX

Секторы
CGBL
NTSX

Технологии

29.9%
35.1%

Промышленность

16.6%
7.7%

Финансовые услуги

11.8%
12.3%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.4%
12.5%

Сырьевые материалы

7.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Энергетика

2.0%
3.5%

Недвижимость

0.0%
1.5%

Технологии

CGBL
29.9%
NTSX
35.1%

Промышленность

CGBL
16.6%
NTSX
7.7%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
NTSX
12.3%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
NTSX
8.4%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
NTSX
10.1%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
NTSX
12.5%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
NTSX
1.4%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
NTSX
5.5%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
NTSX
2.1%

Энергетика

CGBL
2.0%
NTSX
3.5%

Недвижимость

CGBL
0.0%
NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с AOMCGBL с PAIIXCGBL с CGCV
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

CGBL vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.09

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.84

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.81

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

12.44

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.72

+1.00

Просадки

Сравнение просадок CGBL и NTSX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-31.34%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.16%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.25%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.79%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.07%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и NTSX

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 3.10%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.38%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.61%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

12.32%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

17.04%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

18.27%

-7.25%

Сравнение комиссий CGBL и NTSX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и NTSX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and NTSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to CGBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs NTSX's -31.34%.

On 1-year performance, NTSX leads with 25.65% vs 18.31% for CGBL. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 25.65% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.07% for NTSX.

They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор