Сравнение CGBL с NTSX
CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 15.83% vs 19.80% for NTSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности CGBL и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGBL показывает доходность 6.77%, а NTSX немного ниже – 6.69%.
CGBL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBL и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 6.77% | 15.33% | 16.64% | 10.10% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.69% | 18.82% | 20.20% | 13.46% |
Correlation
The correlation between CGBL and NTSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between CGBL and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBL vs. NTSX — Ранг доходности на риск
CGBL
NTSX
Сравнение CGBL c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBL | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.17 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.22 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGBL и NTSX
Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -31.34% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.16% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.81% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -6.76% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBL и NTSX
Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.19%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.25% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 10.56% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 13.11% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 17.17% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 18.29% | -7.13% |
Сравнение комиссий CGBL и NTSX
CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBL и NTSX
Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности NTSX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.87% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.83% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CGBL and NTSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (5.25%) compared to CGBL (4.19%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs NTSX's -31.34%.
On 1-year performance, NTSX leads with 19.80% vs 15.83% for CGBL. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSX has performed better with a 19.80% return vs 15.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.
CGBL has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.09% for NTSX.
CGBL is categorized as Allocation--50% to 70% Equity, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.20% for NTSX.
CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBL и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор