PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGBL с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGBLAOM
Дох-ть с нач. г.18.56%9.42%
Дох-ть за 1 год29.70%18.12%
Коэф-т Шарпа3.052.68
Коэф-т Сортино4.263.97
Коэф-т Омега1.581.51
Коэф-т Кальмара4.871.51
Коэф-т Мартина20.7717.46
Индекс Язвы1.39%0.99%
Дневная вол-ть9.47%6.47%
Макс. просадка-5.93%-19.96%
Текущая просадка0.00%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CGBL и AOM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и AOM

С начала года, CGBL показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 9.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.51%
6.72%
CGBL
AOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGBL и AOM

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
График комиссии CGBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGBL c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGBL, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGBL, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGBL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGBL, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGBL, с текущим значением в 20.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.77
AOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOM, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOM, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOM, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOM, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.46

Сравнение коэффициента Шарпа CGBL и AOM

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.602.803.003.203.40Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.05
2.68
CGBL
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и AOM

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AOM в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.84%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и AOM

Максимальная просадка CGBL за все время составила -5.93%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.69%
CGBL
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и AOM

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
1.71%
CGBL
AOM