PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с AOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с AOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

CGBL и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и AOM

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.40%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с SCHA
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Сравнение комиссий CGBL и AOM

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

CGBL vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.03

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.19

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

8.80

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.67

+0.80

Корреляция

Корреляция между CGBL и AOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и AOM

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AOM в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и AOM

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AOM.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-19.96%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-5.35%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-3.30%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.72%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.33%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и AOM

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.26%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

4.89%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

8.24%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

8.09%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

7.90%

+3.11%