PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с CGCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 17.48% for CGCV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 6.45%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и CGCV

2026 (YTD)20252024
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%6.19%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%

Correlation

The correlation between CGBL and CGCV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between CGBL and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и CGCV

Секторы
CGBL
CGCV

Технологии

29.9%
23.6%

Промышленность

16.6%
9.9%

Финансовые услуги

11.8%
12.2%

Здравоохранение

8.9%
13.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
4.9%

Сырьевые материалы

7.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.0%

Коммунальные услуги

2.5%
8.6%

Энергетика

2.0%
5.4%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Технологии

CGBL
29.9%
CGCV
23.6%

Промышленность

CGBL
16.6%
CGCV
9.9%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
CGCV
12.2%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
CGCV
13.9%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
CGCV
7.0%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
CGCV
4.9%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
CGCV
2.9%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
CGCV
10.0%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
CGCV
8.6%

Энергетика

CGBL
2.0%
CGCV
5.4%

Недвижимость

CGBL
0.0%
CGCV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с SPYCGCV с DIVO

Доходность на риск

CGBL vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.81

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.54

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.21

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

8.94

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.28

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGCV

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-13.13%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.93%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.67%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.96%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGCV

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.39%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.46%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

9.72%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

12.64%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

12.64%

-1.62%

Сравнение комиссий CGBL и CGCV

И CGBL, и CGCV имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGCV

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности CGCV в 1.45%

ПозицияTTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and CGCV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to CGCV (2.39%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 17.48% for CGCV. Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL and CGCV have the same expense ratio: 0.33% per year.

CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.45% for CGCV.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while CGCV is Large Cap Value Equities.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор