Сравнение CDAZX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -2.66% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%.
CDAZX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и CBALX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CDAZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CDAZX
CBALX
Сравнение CDAZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.04 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.54 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.55 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.54 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.04 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.63 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и CBALX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и CBALX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.91% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и CBALX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -34.53% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.87% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -20.91% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.73% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.34% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.86% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и CBALX
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.84% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 6.44% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 11.58% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 11.08% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 11.31% | -1.31% |