Сравнение CDAZX с SMGIX
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) are both mutual funds - CDAZX is a Long-Short fund managed by Columbia, while SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, CDAZX returned 12.37%/yr vs 12.79%/yr for SMGIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDAZX charges 1.84%/yr vs 0.75%/yr for SMGIX.
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и SMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью 8.24%.
CDAZX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
SMGIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам CDAZX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 9.40% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 8.24% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 18.41% |
Correlation
The correlation between CDAZX and SMGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between CDAZX and SMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAZX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
CDAZX
SMGIX
Сравнение CDAZX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDAZX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.46 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 9.85 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и SMGIX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и SMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAZX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -50.62% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -9.99% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -19.92% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -32.20% | +21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.01% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.73% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.49% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и SMGIX
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.47%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAZX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.33% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 10.16% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 12.99% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 19.09% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 19.04% | -8.98% |
Сравнение комиссий CDAZX и SMGIX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и SMGIX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.28%, что больше доходности SMGIX в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.28% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
CDAZX and SMGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMGIX has higher volatility (5.33%) compared to CDAZX (3.47%). In terms of maximum drawdown, CDAZX dropped -30.94% vs SMGIX's -50.62%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDAZX и SMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор