Сравнение CDAZX с SMGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и SMGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund	-4.07%	19.20%	19.75%	3.90%	1.31%	20.14%	-6.39%	8.17%	-12.03%	10.32%
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund	-5.63%	17.35%	23.33%	32.12%	-18.64%	24.18%	22.21%	32.95%	-8.95%	18.67%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%.

CDAZX

1 день: -0.73%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: 3.53%

1 год: 16.24%

3 года*: 13.51%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: —

SMGIX

1 день: 2.93%

1 месяц: -4.62%

С начала года: -5.63%

6 месяцев: -3.60%

1 год: 15.81%

3 года*: 18.40%

5 лет*: 10.92%

10 лет*: 13.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Название символа

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с CDAZX:

CDAZX с QQQ CDAZX с VOO CDAZX с BTPIX CDAZX с WTLS CDAZX с VMNIX CDAZX с SHGTX CDAZX с ASILX

Часто сравнивают с SMGIX:

SMGIX с SPY SMGIX с MIGFX SMGIX с CMNWX SMGIX с SNPE SMGIX с PMYYX SMGIX с PNRAX SMGIX с ALBAX

Сравнение комиссий CDAZX и SMGIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

CDAZX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

SMGIX

Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDAZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CDAZX	SMGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.75	0.87	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.53	1.34	+1.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.20	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.11	1.34	+0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.23	5.64	+3.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CDAZX	SMGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.75	0.87	+0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.08	0.58	+0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.70	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.68	-0.08

Корреляция

Корреляция между CDAZX и SMGIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и SMGIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности SMGIX в 7.83%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund	24.26%	23.28%	10.21%	1.58%	11.48%	6.28%	0.00%	0.79%	50.33%	3.97%	0.00%	0.00%
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund	7.83%	7.39%	9.69%	3.08%	10.61%	13.70%	7.69%	5.87%	10.17%	4.89%	0.76%	5.86%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и SMGIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CDAZX	SMGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.94%	-50.62%	+19.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.32%	-12.33%	+5.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.91%	-32.20%	+21.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.32%	-7.35%	+0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.22%	-6.77%	+0.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.67%	2.93%	-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и SMGIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.00%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CDAZX	SMGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.00%	5.29%	-2.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.97%	9.73%	-2.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.24%	18.74%	-9.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.07%	19.00%	-9.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.99%	18.97%	-8.98%

Сравнение CDAZX с SMGIX

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и SMGIX

Сравнение доходности по годам CDAZX и SMGIX

Доходность по периодам

CDAZX

SMGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CDAZX и SMGIX

Доходность на риск

CDAZX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

CDAZX

SMGIX

Сравнение CDAZX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CDAZX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и SMGIX

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и SMGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и SMGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)