Сравнение CDAZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDAZX или VOO.
Основные характеристики
| CDAZX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.75% | 16.99% |
| Дох-ть за 1 год | 14.02% | 24.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 8.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.09% | 15.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 6.58% | 12.58% |
| Макс. просадка | -30.94% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.07% | -2.21% |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и VOO
С начала года, CDAZX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 16.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и VOO
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDAZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и VOO
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 1.43% | 1.57% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 5.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и VOO
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и VOO
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.