Сравнение CDAZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -2.66% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CDAZX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и VOO
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CDAZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
CDAZX
VOO
Сравнение CDAZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.01 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.53 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.55 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 7.31 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.01 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.71 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и VOO
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.91% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и VOO
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -33.99% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -11.98% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -24.52% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.55% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.72% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.55% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и VOO
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 5.34% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 9.47% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 18.11% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 16.82% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 17.99% | -7.99% |