Сравнение CDAZX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -4.07% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%.
CDAZX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и ASILX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
CDAZX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
CDAZX
ASILX
Сравнение CDAZX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.72 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.01 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 7.16 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.23 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и ASILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и ASILX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности ASILX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 24.26% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и ASILX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -18.36% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -3.62% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -12.30% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -3.61% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -2.49% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.01% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и ASILX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.16% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 4.00% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 6.59% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 8.04% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 9.30% | +0.69% |