PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Multi-Manager Directional Alternative Strategies F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19767A6139

Эмитент

Columbia

Дата выпуска

2 янв. 2017 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CDAZX составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии CDAZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDAZX: 1.84%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CDAZX с QQQ CDAZX с VOO
Популярные сравнения:
CDAZX с QQQ CDAZX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.58%
132.64%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund показал доход в -2.31% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев.


CDAZX

С начала года

-2.31%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-3.98%

1 год

5.22%

5 лет

5.94%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDAZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%-0.13%-3.85%-0.69%-2.31%
20241.63%2.33%3.41%-2.47%2.96%0.14%0.27%2.32%1.07%2.90%6.27%-7.99%12.80%
2023-0.45%-2.88%0.62%-0.31%-1.40%3.16%0.92%0.30%-1.36%-0.92%4.03%2.11%3.65%
20223.84%-0.53%0.13%-1.59%2.16%-3.96%-0.14%-1.51%-4.19%4.23%3.50%-8.74%-7.36%
2021-0.47%2.96%6.05%3.14%3.32%-2.68%0.41%0.69%-1.50%2.21%-0.27%-0.17%14.22%
2020-2.03%-5.78%-8.18%2.74%-0.50%1.00%2.49%2.43%-1.58%-1.93%3.44%2.06%-6.39%
20194.36%0.75%-0.00%0.44%-3.39%3.36%0.29%-1.91%1.35%0.59%1.03%0.44%7.32%
20184.01%-2.89%-1.45%-0.83%-0.74%-2.05%1.71%-0.47%0.28%-4.96%-0.39%-36.12%-41.08%
20170.97%1.93%-0.09%0.28%1.04%0.37%1.67%1.56%1.08%0.89%1.50%-3.19%8.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDAZX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CDAZX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDAZX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CDAZX: 0.41
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино CDAZX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CDAZX: 0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега CDAZX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CDAZX: 1.09
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара CDAZX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CDAZX: 0.14
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина CDAZX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CDAZX: 1.05
^GSPC: 1.08

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.24
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.29$0.29$0.09$0.15$0.08$0.00$0.00$0.06$0.17

Дивидендный доход

4.01%3.92%1.34%2.19%1.11%0.00%0.00%0.89%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.10%
-14.02%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 54.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund составляет 32.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.1%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.
-4.52%20 дек. 2017 г.729 дек. 2017 г.1826 янв. 2018 г.25
-2.24%17 мар. 2017 г.2013 апр. 2017 г.3231 мая 2017 г.52
-1%17 авг. 2017 г.218 авг. 2017 г.931 авг. 2017 г.11
-0.82%10 авг. 2017 г.110 авг. 2017 г.416 авг. 2017 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.91%
13.60%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab