PortfoliosLab logo
Multi-Manager Directional Alternative Strategies F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19767A6139

Эмитент

Columbia

Дата выпуска

2 янв. 2017 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CDAZX составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CDAZX с QQQ CDAZX с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
50.47%
149.43%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) показал доход в -0.81% с начала года и 11.52% за последние 12 месяцев.


CDAZX

С начала года

-0.81%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-1.46%

1 год

11.52%

5 лет

10.35%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDAZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%-0.13%-3.85%0.55%0.27%-0.81%
20241.62%2.32%3.41%-2.47%2.96%0.14%0.27%2.32%1.06%2.90%6.27%-2.33%19.75%
2023-0.45%-2.88%0.63%-0.31%-1.40%3.16%0.92%0.30%-1.36%-0.92%4.02%2.35%3.89%
20223.84%-0.53%0.13%-1.59%2.16%-3.96%-0.14%-1.51%-4.19%4.23%3.50%-0.20%1.31%
2021-0.47%2.96%6.05%3.14%3.32%-2.68%0.41%0.69%-1.50%2.21%-0.27%5.00%20.14%
2020-2.03%-5.78%-8.17%2.74%-0.50%1.00%2.49%2.43%-1.58%-1.93%3.44%2.06%-6.39%
20194.36%0.75%-0.00%0.44%-3.39%3.36%0.29%-1.91%1.35%0.59%1.03%1.23%8.17%
20184.01%-2.89%-1.44%-0.83%-0.74%-2.05%1.71%-0.47%0.28%-4.96%-0.40%-4.63%-12.03%
20170.97%1.93%-0.09%0.28%1.04%0.37%1.67%1.56%1.08%0.89%1.50%0.63%12.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDAZX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CDAZX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.09
0.48
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.29$0.29$0.09$0.15$0.08$0.00$0.00$0.06$0.17

Дивидендный доход

3.95%3.92%1.34%2.19%1.11%0.00%0.00%0.89%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.43%
-7.82%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 30.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

Текущая просадка Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund составляет 5.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.94%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.43510 дек. 2021 г.976
-10.91%3 февр. 2022 г.16630 сент. 2022 г.3188 янв. 2024 г.484
-8.54%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.
-3.9%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-3.55%9 дек. 2024 г.818 дек. 2024 г.2021 янв. 2025 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.85%
11.21%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)