- ISIN
- US19767A6139
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 2 янв. 2017 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции CDAZX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDAZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,759.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) показал доход в 9.26% с начала года и 24.97% за последние 12 месяцев.
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CDAZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CDAZX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | -0.69% | -4.01% | 4.47% | 5.10% | 2.23% | 9.26% | ||||||
| 2025 | 2.44% | -0.13% | -3.85% | 0.55% | 3.57% | 2.38% | 0.65% | 1.67% | 2.91% | 3.44% | 5.58% | -1.18% | 19.20% |
| 2024 | 1.62% | 2.33% | 3.41% | -2.47% | 2.96% | 0.14% | 0.27% | 2.32% | 1.07% | 2.90% | 6.27% | -2.33% | 19.75% |
| 2023 | -0.45% | -2.88% | 0.62% | -0.31% | -1.40% | 3.16% | 0.92% | 0.30% | -1.36% | -0.92% | 4.02% | 2.35% | 3.90% |
| 2022 | 3.84% | -0.53% | 0.13% | -1.59% | 2.16% | -3.96% | -0.14% | -1.51% | -4.19% | 4.23% | 3.50% | -0.20% | 1.31% |
| 2021 | -0.47% | 2.96% | 6.05% | 3.14% | 3.32% | -2.68% | 0.41% | 0.68% | -1.50% | 2.21% | -0.27% | 5.00% | 20.14% |
Метрики бенчмарка
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund has an annualized alpha of 1.19%, beta of 0.45, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2017.
- This fund participated in 48.96% of S&P 500 Index downside but only 43.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.19%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 43.49%
- Участие в снижении
- 48.96%
Комиссия
Комиссия CDAZX составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDAZX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.29 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 10.15 | +3.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.66 | $0.75 | $0.11 | $0.76 | $0.46 | $0.00 | $0.05 | $3.23 | $0.44 |
Дивидендный доход | 21.30% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 30.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.
Текущая просадка Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.94%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 8mo | 3y 10moянв. 2018 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.91%сент. 2022 г. | 7mo 29d | 1y 3mo | 1y 11moфевр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.54%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 11d | 4mo 28dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.32%март 2026 г. | 1mo 24d | 1mo 6d | 3moфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.90%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| CDAZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -56.78% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -9.10% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -18.90% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -25.43% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -3.31% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.71% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.05% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDAZX
Добавьте Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDAZX