PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Multi-Manager Directional Alternative Strategies F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS19767A6139
ЭмитентColumbia
Дата выпуска2 янв. 2017 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$100
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund составляет 1.84%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.84%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.96%
17.08%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund показал доход в 4.87% с начала года и 11.14% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.87%5.90%
1 месяц-0.84%-1.28%
6 месяцев9.12%15.51%
1 год11.14%21.68%
5 лет (среднегодовая)5.09%11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.62%2.33%3.41%
2023-1.36%-0.92%4.02%2.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CDAZX составляет 84, что означает, что он находится в топ 16% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CDAZX, с текущим значением в 8484
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund(CDAZX)
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CDAZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDAZX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CDAZX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CDAZX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CDAZX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CDAZX, с текущим значением в 10.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.75
1.89
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.11$0.11$0.76$0.46$0.00$0.05$3.23$0.61

Дивидендный доход

1.50%1.57%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%5.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23
2017$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.47%
-3.86%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund показал максимальную просадку в 30.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

Текущая просадка Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.94%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.43510 дек. 2021 г.976
-10.91%3 февр. 2022 г.16630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.469
-2.93%17 дек. 2021 г.220 дек. 2021 г.528 дек. 2021 г.7
-2.75%18 янв. 2022 г.421 янв. 2022 г.82 февр. 2022 г.12
-2.47%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.74%
3.39%
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund)
Benchmark (^GSPC)