Сравнение CDAZX с BTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. BTPIX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и BTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и BTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -4.07% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | -1.76% | -2.44% | 3.17% | 4.22% | -1.65% | 6.48% | 7.46% | 7.54% | 2.94% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у BTPIX с доходностью -1.76%.
CDAZX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
BTPIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и BTPIX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии BTPIX в 1.08%.
Доходность на риск
CDAZX vs. BTPIX — Ранг доходности на риск
CDAZX
BTPIX
Сравнение CDAZX c BTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Salient Tactical Plus Fund (BTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | BTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | -0.09 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | -0.06 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.23 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | -0.60 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | -0.09 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.22 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и BTPIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и BTPIX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности BTPIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 24.26% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% |
BTPIX Salient Tactical Plus Fund | 2.86% | 2.81% | 3.80% | 4.93% | 7.72% | 0.00% | 6.10% | 6.16% | 3.08% | 0.00% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и BTPIX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки BTPIX в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и BTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -13.30% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -6.84% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -8.90% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -6.75% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.90% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.61% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и BTPIX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Salient Tactical Plus Fund (BTPIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | BTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.33% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 8.04% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 8.79% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 6.09% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 8.62% | +1.37% |