PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDAZX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с QQQ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invesco QQQ (QQQ).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDAZX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CDAZX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
50.47%
331.06%
CDAZX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDAZX:

1.09

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CDAZX:

1.64

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

CDAZX:

1.21

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CDAZX:

1.39

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

CDAZX:

4.16

QQQ:

1.67

Индекс Язвы

CDAZX:

2.84%

QQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

CDAZX:

10.63%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

CDAZX:

-30.94%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CDAZX:

-5.43%

QQQ:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.34%.

CDAZX

С начала года

-0.81%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-1.46%

1 год

11.52%

5 лет

10.35%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.34%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.64%

5 лет

17.57%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CDAZX и QQQ

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDAZX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг риск-скорректированной доходности CDAZX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDAZX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.09
0.47
CDAZX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и QQQ

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		3.95%3.92%1.34%2.19%1.11%0.00%0.00%0.89%1.56%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и QQQ

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.43%
-9.36%
CDAZX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и QQQ

Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.85%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.85%
13.83%
CDAZX
QQQ