Сравнение CDAZX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -2.66% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 28.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
CDAZX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и QQQ
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CDAZX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CDAZX
QQQ
Сравнение CDAZX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.07 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.66 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.00 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 7.32 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.07 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и QQQ
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.91% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и QQQ
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -82.97% | +52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -12.62% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -35.12% | +24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.86% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -32.99% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.44% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и QQQ
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.46%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 6.61% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 12.82% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 22.70% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 22.38% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 22.25% | -12.25% |