Сравнение CDAZX с WTLS
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDAZX charges 1.84%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDAZX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDAZX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 5.89% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between CDAZX and WTLS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAZX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
CDAZX
WTLS
Сравнение CDAZX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.67 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и WTLS
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAZX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -8.94% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.04% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -1.78% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAZX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.45% | 18.47% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 18.47% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 18.47% | -8.43% |
Сравнение комиссий CDAZX и WTLS
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и WTLS
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.47% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDAZX and WTLS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDAZX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор