PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с WTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и WTLS

2026 (YTD)
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-6.30%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%

Доходность по периодам

CDAZX

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIXCDAZX с ASILX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHXWTLS с ATESX

Сравнение комиссий CDAZX и WTLS

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.61

+1.21

Корреляция

Корреляция между CDAZX и WTLS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и WTLS

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		24.26%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и WTLS

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-8.94%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-6.01%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.84%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

19.88%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

19.88%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

19.88%

-9.89%