Сравнение CDAZX с VMNIX
CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, CDAZX returned 11.72%/yr vs 13.86%/yr for VMNIX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CDAZX charges 1.84%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 15.18%.
CDAZX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.11%
VMNIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.42%
- Всё время*
- 2.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CDAZX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 8.70% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 15.18% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.52% |
Correlation
The correlation between CDAZX and VMNIX is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between CDAZX and VMNIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDAZX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
CDAZX
VMNIX
Сравнение CDAZX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDAZX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.81 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 15.90 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и VMNIX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDAZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -27.90% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -4.65% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -5.36% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -6.69% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.29% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -8.71% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.41% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и VMNIX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDAZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.79% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 5.32% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 7.73% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 7.25% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 6.45% | +3.60% |
Сравнение комиссий CDAZX и VMNIX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и VMNIX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности VMNIX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.41% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.10% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CDAZX and VMNIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDAZX has higher volatility (2.82%) compared to VMNIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDAZX dropped -30.94% vs VMNIX's -27.90%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDAZX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор