Сравнение CDAZX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -2.66% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%.
CDAZX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и VMNIX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
CDAZX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
CDAZX
VMNIX
Сравнение CDAZX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.04 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.25 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 9.26 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и VMNIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и VMNIX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности VMNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.91% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и VMNIX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -27.90% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -4.95% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -6.69% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.47% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -8.82% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.73% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и VMNIX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.57% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 5.76% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 7.60% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 7.19% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 6.35% | +3.65% |