Сравнение CDAZX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -2.66% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 30.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%.
CDAZX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и SHGTX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
CDAZX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
CDAZX
SHGTX
Сравнение CDAZX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.02 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.60 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.13 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 15.42 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и SHGTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и SHGTX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.91% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и SHGTX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -77.47% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -14.93% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -43.17% | +32.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.51% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -25.06% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.00% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и SHGTX
Текущая волатильность для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) составляет 3.46%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 11.08% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 21.67% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 31.05% | -21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 27.29% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 26.64% | -16.64% |