Сравнение CCASX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.26% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и PMJIX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
CCASX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
CCASX
PMJIX
Сравнение CCASX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.72 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.16 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.94 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.76 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.72 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и PMJIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и PMJIX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и PMJIX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, примерно равная максимальной просадке PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -49.75% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.85% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -49.75% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -49.75% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -9.91% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -16.44% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.69% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и PMJIX
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.31% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.52% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.29% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 39.63% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 33.08% | -11.62% |