PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с PMJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) are both mutual funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 13.83%/yr for PMJIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.50%/yr for PMJIX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 19.26%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.83% соответственно.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

PMJIX

1 день
1.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.24%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		19.26%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Correlation

The correlation between CCASX and PMJIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.79

The correlation between CCASX and PMJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCXCCASX с WLDS.L
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIXPMJIX с FSMDX

Доходность на риск

CCASX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXPMJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.24

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.16

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

5.05

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

14.96

-15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PMJIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.24

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CCASX и PMJIX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, примерно равная максимальной просадке PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и PMJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-49.75%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-7.62%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-26.04%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-49.75%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-49.75%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

0.00%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-16.22%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.56%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и PMJIX

Conestoga Small Cap (CCASX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеют волатильность 4.88% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.13%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.50%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.16%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

39.48%

-17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

33.09%

-11.58%

Сравнение комиссий CCASX и PMJIX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и PMJIX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности PMJIX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.64%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and PMJIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMJIX has higher volatility (5.13%) compared to CCASX (4.88%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs PMJIX's -49.75%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и PMJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор