Сравнение CBALX с SMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и SMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и SMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | -5.63% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям SMGIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.21% соответственно.
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
SMGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и SMGIX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.
Доходность на риск
CBALX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск
CBALX
SMGIX
Сравнение CBALX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | SMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.64 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.68 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и SMGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и SMGIX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 7.83% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и SMGIX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и SMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -50.62% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.33% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -32.20% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -32.45% | +9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -7.35% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -6.77% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.93% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и SMGIX
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | SMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.29% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 9.73% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 18.74% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 19.00% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 18.97% | -7.66% |