PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBALX с GSFTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBALX (Columbia Balanced Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CBALX returned 10.22%/yr vs 12.58%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CBALX charges 0.67%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности CBALX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.58% соответственно.

CBALX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.08%
1 год
16.33%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.22%

GSFTX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.40%
С начала года
8.83%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.40%
3 года*
15.88%
5 лет*
11.52%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBALX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		5.48%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.83%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between CBALX and GSFTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г.

0.87

Over the past year, the correlation between CBALX and GSFTX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с TIBAXCBALX с AMBFXCBALX с VOO
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

CBALX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBALXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.35

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.38

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.91

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

14.78

-4.02

CBALX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBALX и GSFTX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBALXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-47.69%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.51%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-13.01%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-17.01%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-32.76%

+10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.04%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.36%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.45%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и GSFTX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBALXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.65%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

6.89%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

9.17%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

13.26%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

15.69%

-4.30%

Сравнение комиссий CBALX и GSFTX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и GSFTX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности GSFTX в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.22%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.96%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

CBALX and GSFTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBALX has higher volatility (3.69%) compared to GSFTX (2.65%). In terms of maximum drawdown, CBALX dropped -34.53% vs GSFTX's -47.69%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBALX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор