PortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с EQNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSFTX и EQNIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и EQNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.71%
177.13%
GSFTX
EQNIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.19

EQNIX:

-0.03

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.35

EQNIX:

0.08

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.05

EQNIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.18

EQNIX:

-0.03

Коэф-т Мартина

GSFTX:

0.59

EQNIX:

-0.10

Индекс Язвы

GSFTX:

4.69%

EQNIX:

5.35%

Дневная вол-ть

GSFTX:

14.95%

EQNIX:

17.24%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

EQNIX:

-36.60%

Текущая просадка

GSFTX:

-10.28%

EQNIX:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у EQNIX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции EQNIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 6.55% соответственно.


GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.57%

5 лет

10.55%

10 лет

7.60%

EQNIX

С начала года

-2.68%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-0.42%

5 лет

10.27%

10 лет

6.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSFTX и EQNIX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EQNIX в 0.64%.


График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%
График комиссии EQNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQNIX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и EQNIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

EQNIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQNIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c EQNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSFTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSFTX: 0.19
EQNIX: -0.03
Коэффициент Сортино GSFTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSFTX: 0.35
EQNIX: 0.08
Коэффициент Омега GSFTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSFTX: 1.05
EQNIX: 1.01
Коэффициент Кальмара GSFTX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSFTX: 0.18
EQNIX: -0.03
Коэффициент Мартина GSFTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GSFTX: 0.59
EQNIX: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа EQNIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и EQNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.03
GSFTX
EQNIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и EQNIX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EQNIX в 2.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
EQNIX
MFS Equity Income Fund
2.50%2.56%1.86%2.03%1.85%2.03%2.08%2.60%2.24%2.42%3.23%4.01%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и EQNIX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что больше максимальной просадки EQNIX в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и EQNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-10.99%
GSFTX
EQNIX

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и EQNIX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 10.48%, в то время как у MFS Equity Income Fund (EQNIX) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
12.29%
GSFTX
EQNIX