Сравнение GSFTX с EQNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. EQNIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и EQNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и EQNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
EQNIX MFS Equity Income Fund | 2.75% | 16.90% | 12.89% | 16.23% | -6.97% | 26.35% | 8.59% | 25.72% | -7.55% | 19.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у EQNIX с доходностью 2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции EQNIX немного отстают с 11.73%.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
EQNIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и EQNIX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EQNIX в 0.64%.
Доходность на риск
GSFTX vs. EQNIX — Ранг доходности на риск
GSFTX
EQNIX
Сравнение GSFTX c EQNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и MFS Equity Income Fund (EQNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | EQNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.69 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 7.33 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | EQNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и EQNIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и EQNIX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности EQNIX в 11.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
EQNIX MFS Equity Income Fund | 11.84% | 12.17% | 6.60% | 4.05% | 6.24% | 8.38% | 3.71% | 2.29% | 7.27% | 4.75% | 2.42% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и EQNIX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки EQNIX в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и EQNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | EQNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -36.60% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.70% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -18.64% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -36.60% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.76% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.48% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.81% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и EQNIX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у MFS Equity Income Fund (EQNIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | EQNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 5.15% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.18% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.72% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.90% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.13% | -1.45% |