PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSFTX показывает доходность 8.09%, а LBSAX немного ниже – 7.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции LBSAX немного отстают с 12.20%.


GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%

LBSAX

1 день
0.93%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.29%
1 год
20.04%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSFTX и LBSAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
7.98%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Correlation

The correlation between GSFTX and LBSAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г.

1.00

The correlation between GSFTX and LBSAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

GSFTX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSFTXLBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.74

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

14.05

+0.31

GSFTX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSFTXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и LBSAX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и LBSAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSFTXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-47.89%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-5.52%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-13.03%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-17.16%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-32.82%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.31%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.25%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.47%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и LBSAX

Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеют волатильность 2.47% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSFTXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.47%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

6.89%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

9.08%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.26%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.69%

0.00%

Сравнение комиссий GSFTX и LBSAX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и LBSAX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности LBSAX в 4.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, GSFTX and LBSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LBSAX has higher volatility (2.47%) compared to GSFTX (2.47%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs LBSAX's -47.89%.

GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSFTX и LBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор