Сравнение GSFTX с LBSAX
GSFTX (Columbia Dividend Income Fund Institutional Class) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSFTX returned 12.61%/yr vs 12.34%/yr for LBSAX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. GSFTX charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и LBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSFTX показывает доходность 13.55%, а LBSAX немного ниже – 13.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции LBSAX немного отстают с 12.34%.
GSFTX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.33%
LBSAX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSFTX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 13.55% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 13.40% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Correlation
The correlation between GSFTX and LBSAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2002 г. | 1.00 |
The correlation between GSFTX and LBSAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSFTX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
GSFTX
LBSAX
Сравнение GSFTX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSFTX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.01 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 15.25 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и LBSAX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и LBSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSFTX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -47.89% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -5.52% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -13.03% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -17.16% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -32.82% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.22% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.45% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеют волатильность 2.50% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSFTX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 6.83% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 9.20% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 13.22% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.67% | 0.00% |
Сравнение комиссий GSFTX и LBSAX
GSFTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и LBSAX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности LBSAX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 4.75% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.53% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GSFTX and LBSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSFTX has higher volatility (2.50%) compared to LBSAX (2.49%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs LBSAX's -47.89%.
GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSFTX и LBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор