Сравнение GSFTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSFTX или SPY.
Основные характеристики
| GSFTX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.61% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 28.01% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.04% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.26% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.67 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 19.25 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.46% | 12.18% |
| Макс. просадка | -47.69% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и SPY
С начала года, GSFTX показывает доходность 18.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и SPY
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSFTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и SPY
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.70% | 1.95% | 1.93% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 2.22% | 1.78% | 1.94% | 2.92% | 2.26% | 1.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и SPY
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и SPY
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.