PortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSFTX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.96%
461.99%
GSFTX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.23

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.41

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.22

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

GSFTX:

0.73

SPY:

2.39

Индекс Язвы

GSFTX:

4.65%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

GSFTX:

14.95%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GSFTX:

-10.28%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.95% соответственно.


GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-7.16%

1 год

2.57%

5 лет

10.83%

10 лет

7.49%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSFTX и SPY

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSFTX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSFTX: 0.23
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино GSFTX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSFTX: 0.41
SPY: 0.89
Коэффициент Омега GSFTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSFTX: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GSFTX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSFTX: 0.22
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина GSFTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSFTX: 0.73
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.54
GSFTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и SPY

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и SPY

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-10.54%
GSFTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и SPY

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 10.49%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
15.13%
GSFTX
SPY