PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и PRDGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.14%, а акции PRDGX немного впереди с 12.31%.


GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Сравнение комиссий GSFTX и PRDGX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.


Доходность на риск

GSFTX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSFTXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.77

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.17

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.13

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

5.36

+2.85

GSFTX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSFTXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между GSFTX и PRDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и PRDGX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и PRDGX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и PRDGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSFTXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-49.79%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.28%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-19.31%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-33.18%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.50%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.44%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и PRDGX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSFTXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.13%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.61%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.09%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.08%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

15.87%

-0.19%