PortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSFTX и PRDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.96%
618.67%
GSFTX
PRDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.19

PRDGX:

0.46

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.35

PRDGX:

0.74

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.05

PRDGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.18

PRDGX:

0.50

Коэф-т Мартина

GSFTX:

0.59

PRDGX:

2.17

Индекс Язвы

GSFTX:

4.69%

PRDGX:

3.27%

Дневная вол-ть

GSFTX:

14.95%

PRDGX:

15.54%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

PRDGX:

-49.79%

Текущая просадка

GSFTX:

-10.28%

PRDGX:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.16% соответственно.


GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.57%

5 лет

10.55%

10 лет

7.60%

PRDGX

С начала года

-0.64%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-2.45%

1 год

6.83%

5 лет

13.27%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSFTX и PRDGX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.


График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDGX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSFTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSFTX: 0.19
PRDGX: 0.46
Коэффициент Сортино GSFTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSFTX: 0.35
PRDGX: 0.74
Коэффициент Омега GSFTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSFTX: 1.05
PRDGX: 1.11
Коэффициент Кальмара GSFTX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSFTX: 0.18
PRDGX: 0.50
Коэффициент Мартина GSFTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GSFTX: 0.59
PRDGX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.46
GSFTX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и PRDGX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PRDGX в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
4.71%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и PRDGX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, примерно равная максимальной просадке PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-6.57%
GSFTX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и PRDGX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 10.48%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
11.84%
GSFTX
PRDGX