Сравнение GSFTX с PRDGX
GSFTX (Columbia Dividend Income Fund Institutional Class) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - GSFTX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle, while PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, GSFTX returned 12.61%/yr vs 12.95%/yr for PRDGX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GSFTX charges 0.65%/yr vs 0.64%/yr for PRDGX.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и PRDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 12.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSFTX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции PRDGX немного впереди с 12.95%.
GSFTX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.33%
PRDGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.95%
- Всё время*
- 10.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSFTX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 13.55% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 12.65% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Correlation
The correlation between GSFTX and PRDGX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г. | 0.94 |
The correlation between GSFTX and PRDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSFTX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
GSFTX
PRDGX
Сравнение GSFTX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSFTX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.70 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 11.26 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и PRDGX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, примерно равная максимальной просадке PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и PRDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSFTX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -49.79% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -7.34% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -14.15% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -19.31% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -33.18% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -5.39% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.76% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и PRDGX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) составляет 2.50%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSFTX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.67% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.52% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 9.88% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 14.04% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.83% | -0.16% |
Сравнение комиссий GSFTX и PRDGX
GSFTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и PRDGX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности PRDGX в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 4.75% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.19% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
GSFTX and PRDGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDGX has higher volatility (2.67%) compared to GSFTX (2.50%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs PRDGX's -49.79%.
GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSFTX и PRDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор