Сравнение GSFTX с AGRFX
GSFTX (Columbia Dividend Income Fund Institutional Class) and AGRFX (AB Growth Fund) are both mutual funds - GSFTX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Columbia Threadneedle, while AGRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, GSFTX returned 12.61%/yr vs 16.11%/yr for AGRFX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GSFTX charges 0.65%/yr vs 1.12%/yr for AGRFX.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и AGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 12.61% против 16.11% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.33%
AGRFX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 16.11%
- Всё время*
- 11.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSFTX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 13.55% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
AGRFX AB Growth Fund | 8.23% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Correlation
The correlation between GSFTX and AGRFX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between GSFTX and AGRFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSFTX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
GSFTX
AGRFX
Сравнение GSFTX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSFTX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.12 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 0.69 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 2.31 | +13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и AGRFX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и AGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSFTX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -61.88% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -15.92% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | -22.08% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -35.21% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -35.21% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -15.70% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.72% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и AGRFX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional Class (GSFTX) составляет 2.50%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSFTX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.97% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 13.38% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 16.80% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 21.05% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.55% | -4.88% |
Сравнение комиссий GSFTX и AGRFX
GSFTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и AGRFX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности AGRFX в 15.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 15.13% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund Institutional Class | 4.75% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Часто задаваемые вопросы
GSFTX and AGRFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRFX has higher volatility (4.97%) compared to GSFTX (2.50%). In terms of maximum drawdown, GSFTX dropped -47.69% vs AGRFX's -61.88%.
GSFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSFTX и AGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор