Сравнение GSFTX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX).
GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSFTX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 12.14% против 14.62% соответственно.
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и AGRFX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
GSFTX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
GSFTX
AGRFX
Сравнение GSFTX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSFTX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.49 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.85 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.64 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 2.33 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSFTX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.49 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и AGRFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и AGRFX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и AGRFX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSFTX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -61.88% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -15.92% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.01% | -35.21% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.76% | -35.21% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -12.72% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -15.82% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.35% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и AGRFX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSFTX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 7.15% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 12.46% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 20.85% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 20.85% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 20.42% | -4.74% |