PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSFTX с AGRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с AGRFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX).

GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSFTX или AGRFX.

Корреляция

Корреляция между GSFTX и AGRFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.39

AGRFX:

-0.16

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.70

AGRFX:

0.04

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.10

AGRFX:

1.01

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.43

AGRFX:

-0.10

Коэф-т Мартина

GSFTX:

1.33

AGRFX:

-0.22

Индекс Язвы

GSFTX:

5.07%

AGRFX:

15.38%

Дневная вол-ть

GSFTX:

15.15%

AGRFX:

29.18%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

AGRFX:

-61.88%

Текущая просадка

GSFTX:

-4.97%

AGRFX:

-20.23%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции AGRFX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.63% соответственно.

GSFTX

С начала года

3.90%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-2.38%

1 год

5.51%

5 лет

11.77%

10 лет

8.00%

AGRFX

С начала года

0.61%

1 месяц

15.17%

6 месяцев

-14.26%

1 год

-4.84%

5 лет

6.19%

10 лет

5.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSFTX и AGRFX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и AGRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг риск-скорректированной доходности AGRFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и AGRFX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		1.76%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
AGRFX
AB Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и AGRFX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и AGRFX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 4.02%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...