PortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с AGRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSFTX и AGRFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
434.96%
395.00%
GSFTX
AGRFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.19

AGRFX:

0.44

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.35

AGRFX:

0.76

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.05

AGRFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.18

AGRFX:

0.46

Коэф-т Мартина

GSFTX:

0.59

AGRFX:

1.54

Индекс Язвы

GSFTX:

4.69%

AGRFX:

6.59%

Дневная вол-ть

GSFTX:

14.95%

AGRFX:

23.08%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

AGRFX:

-61.88%

Текущая просадка

GSFTX:

-10.28%

AGRFX:

-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.10% соответственно.


GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.57%

5 лет

10.55%

10 лет

7.60%

AGRFX

С начала года

-8.11%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-3.09%

1 год

9.82%

5 лет

15.38%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSFTX и AGRFX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.


График комиссии AGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGRFX: 1.12%
График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и AGRFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

AGRFX
Ранг риск-скорректированной доходности AGRFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSFTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSFTX: 0.19
AGRFX: 0.44
Коэффициент Сортино GSFTX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSFTX: 0.35
AGRFX: 0.76
Коэффициент Омега GSFTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSFTX: 1.05
AGRFX: 1.10
Коэффициент Кальмара GSFTX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSFTX: 0.18
AGRFX: 0.46
Коэффициент Мартина GSFTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSFTX: 0.59
AGRFX: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.44
GSFTX
AGRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и AGRFX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AGRFX в 22.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
AGRFX
AB Growth Fund
22.89%21.03%6.89%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%4.89%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и AGRFX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и AGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.28%
-13.50%
GSFTX
AGRFX

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и AGRFX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 10.48%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
14.48%
GSFTX
AGRFX