PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSFTX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSFTX и HLIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 12.14% против 11.39% соответственно.


GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Сравнение комиссий GSFTX и HLIEX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.


Доходность на риск

GSFTX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFTX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSFTXHLIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.29

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

5.58

+2.62

GSFTX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа HLIEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSFTXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между GSFTX и HLIEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и HLIEX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и HLIEX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и HLIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSFTXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-50.33%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.34%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

-14.85%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-36.89%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.30%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-6.39%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.65%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и HLIEX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 3.46%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSFTXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.07%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.89%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

15.28%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.30%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.79%

-1.11%