Сравнение GSFTX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSFTX или HLIEX.
Основные характеристики
| GSFTX | HLIEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.71% | 15.35% |
| Дох-ть за 1 год | 28.38% | 25.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.62% | 6.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.03% | 9.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.28% | 9.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 4.74 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 15.19 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 10.04% |
| Макс. просадка | -47.69% | -53.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и HLIEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и HLIEX
С начала года, GSFTX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции GSFTX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и HLIEX
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSFTX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и HLIEX
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HLIEX в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 1.70% | 1.95% | 1.93% | 1.46% | 1.74% | 1.82% | 2.22% | 1.78% | 1.94% | 2.92% | 2.26% | 1.94% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и HLIEX
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и HLIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и HLIEX
Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.