PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSFTX с HLIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSFTX с HLIEX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSFTX или HLIEX.

Корреляция

Корреляция между GSFTX и HLIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSFTX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSFTX:

0.39

HLIEX:

0.51

Коэф-т Сортино

GSFTX:

0.70

HLIEX:

0.87

Коэф-т Омега

GSFTX:

1.10

HLIEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GSFTX:

0.43

HLIEX:

0.57

Коэф-т Мартина

GSFTX:

1.33

HLIEX:

1.90

Индекс Язвы

GSFTX:

5.07%

HLIEX:

4.64%

Дневная вол-ть

GSFTX:

15.15%

HLIEX:

16.13%

Макс. просадка

GSFTX:

-48.23%

HLIEX:

-75.13%

Текущая просадка

GSFTX:

-4.97%

HLIEX:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, GSFTX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.22% соответственно.

GSFTX

С начала года

3.90%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-2.38%

1 год

5.51%

5 лет

11.77%

10 лет

8.00%

HLIEX

С начала года

3.48%

1 месяц

7.74%

6 месяцев

-1.29%

1 год

7.93%

5 лет

13.25%

10 лет

9.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSFTX и HLIEX

GSFTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSFTX и HLIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSFTX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSFTX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIEX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFTX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFTX и HLIEX

Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HLIEX в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		1.76%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.86%1.90%2.06%1.96%1.51%1.82%1.79%2.20%1.60%1.84%1.97%1.93%

Просадки

Сравнение просадок GSFTX и HLIEX

Максимальная просадка GSFTX за все время составила -48.23%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и HLIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSFTX и HLIEX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 4.02%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...