Сравнение GSFTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSFTX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSFTX или VOO.
Основные характеристики
| GSFTX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.48% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.00% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.17% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 11.60% |
| Макс. просадка | -47.69% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между GSFTX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSFTX и VOO
С начала года, GSFTX показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции GSFTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSFTX и VOO
GSFTX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSFTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSFTX и VOO
Дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 4.57% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.48% | 4.28% | 8.27% | 8.61% | 3.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSFTX и VOO
Максимальная просадка GSFTX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSFTX и VOO
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что GSFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.