PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 9.16% против 21.08% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий CBALX и CMTFX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.86

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.34

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

8.20

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Корреляция

Корреляция между CBALX и CMTFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и CMTFX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и CMTFX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-68.28%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-14.35%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-39.42%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-39.42%

+16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-10.42%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-16.39%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.09%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

8.94%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

16.85%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

27.32%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

25.88%

-14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

24.70%

-13.39%